Сравнение QSTFX с QTSSX

С начала года, QSTFX показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у QTSSX с доходностью -4.19%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QSTFX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии QTSSX в 1.56%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified STF Fund (QSTFX) и Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QSTFX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTSSX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSTFX и QTSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QSTFX и QTSSX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность QSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности QTSSX в 0.47%

Максимальная просадка QSTFX за все время составила -49.03%, что меньше максимальной просадки QTSSX в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSTFX и QTSSX.

Quantified STF Fund (QSTFX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Quantified Tactical Sectors Fund (QTSSX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что QSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.