Сравнение QSTFX с QFITX
QSTFX (Quantified STF Fund) and QFITX (Quantified Tactical Fixed Income Fund) are both mutual funds - QSTFX is a Tactical Allocation fund managed by Advisors Preferred, while QFITX is a Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. QSTFX charges 1.55%/yr vs 1.56%/yr for QFITX.
Доходность
Сравнение доходности QSTFX и QFITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QSTFX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 20.24%
- С начала года
- 22.82%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 19.03%
QFITX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSTFX и QFITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSTFX Quantified STF Fund | 22.82% | -2.48% | 29.94% | 61.87% | -46.15% | 28.79% | 78.20% | 15.07% |
QFITX Quantified Tactical Fixed Income Fund | -4.59% | -7.64% | -1.03% | -6.54% | -22.87% | 36.77% | 10.36% | 2.31% |
Correlation
The correlation between QSTFX and QFITX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г. | 0.06 |
Over the past year, QSTFX and QFITX have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSTFX vs. QFITX — Ранг доходности на риск
QSTFX
QFITX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QSTFX c QFITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified STF Fund (QSTFX) и Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSTFX | QFITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSTFX и QFITX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSTFX | QFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QSTFX и QFITX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSTFX | QFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.91% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.46% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.11% | — | — |
Сравнение комиссий QSTFX и QFITX
QSTFX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии QFITX в 1.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSTFX и QFITX
Дивидендная доходность QSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности QFITX в 16.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFITX Quantified Tactical Fixed Income Fund | 16.08% | 12.72% | 3.70% | 0.08% | 0.15% | 29.15% | 2.12% | 4.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSTFX Quantified STF Fund | 8.67% | 10.65% | 5.12% | 1.03% | 0.00% | 21.93% | 20.82% | 0.52% | 2.57% | 39.11% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
QSTFX and QFITX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QSTFX и QFITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор