PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSTFX с QFITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSTFX с QFITX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QSTFX (Quantified STF Fund) and QFITX (Quantified Tactical Fixed Income Fund) are both mutual funds - QSTFX is a Tactical Allocation fund managed by Advisors Preferred, while QFITX is a Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred. Over the past 5 years, QSTFX returned 11.66%/yr vs -1.43%/yr for QFITX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. QSTFX charges 1.55%/yr vs 1.56%/yr for QFITX.

Доходность

Сравнение доходности QSTFX и QFITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified STF Fund (QSTFX) и Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSTFX показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у QFITX с доходностью -4.27%.

QSTFX

1 день
-0.16%
1 месяц
9.25%
С начала года
18.71%
6 месяцев
14.48%
1 год
46.98%
3 года*
21.52%
5 лет*
11.66%
10 лет*
17.95%

QFITX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-5.50%
1 год
-6.06%
3 года*
-6.02%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSTFX и QFITX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QSTFX
Quantified STF Fund		18.71%-2.48%29.94%61.87%-46.15%28.79%78.20%14.95%
QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund		-4.27%-7.64%-1.03%-6.54%-22.87%36.77%10.36%2.31%

Correlation

The correlation between QSTFX and QFITX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.06

Over the past year, QSTFX and QFITX have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified STF Fund

Quantified Tactical Fixed Income Fund

Часто сравнивают с QSTFX:
QSTFX с DIVOQSTFX с QCGDXQSTFX с QTSSXQSTFX с SAPEXQSTFX с QALTXQSTFX с GPIFXQSTFX с OTRFX
Часто сравнивают с QFITX:
QFITX с VOOQFITX с SFHYXQFITX с SUBFXQFITX с APFPXQFITX с OTRFXQFITX с CBYYXQFITX с AFLIX

Доходность на риск

QSTFX vs. QFITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSTFX
Ранг доходности на риск QSTFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSTFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSTFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSTFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSTFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSTFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QFITX
Ранг доходности на риск QFITX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFITX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFITX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFITX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFITX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFITX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSTFX c QFITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified STF Fund (QSTFX) и Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSTFXQFITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
-1.03

+2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
-1.38

+3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.83

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

-0.65

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

-1.44

+8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSTFX vs. QFITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSTFX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа QFITX равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSTFX и QFITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSTFXQFITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

-1.03

+2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.07

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.02

+0.59

Просадки

Сравнение просадок QSTFX и QFITX

Максимальная просадка QSTFX за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки QFITX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSTFX и QFITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSTFXQFITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.03%

-38.03%

-11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-8.67%

-9.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.22%

-20.64%

-11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.03%

-38.03%

-11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-37.47%

+37.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-19.29%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

3.93%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QSTFX и QFITX

Quantified STF Fund (QSTFX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что QSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSTFXQFITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

1.60%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

4.16%

+14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.38%

5.47%

+19.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.10%

21.20%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.89%

20.26%

+7.63%

Сравнение комиссий QSTFX и QFITX

QSTFX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии QFITX в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSTFX и QFITX

Дивидендная доходность QSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что меньше доходности QFITX в 13.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund		13.28%12.72%3.70%0.08%0.15%29.15%2.12%4.28%0.00%0.00%0.00%
QSTFX
Quantified STF Fund		8.97%10.65%5.12%1.03%0.00%21.93%20.82%0.52%2.57%39.11%0.01%

Часто задаваемые вопросы

QSTFX and QFITX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSTFX has higher volatility (6.15%) compared to QFITX (1.60%). In terms of maximum drawdown, QSTFX dropped -49.03% vs QFITX's -38.03%.

QSTFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSTFX и QFITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор