Сравнение QSTFX с QALTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified STF Fund (QSTFX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX).
QSTFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 нояб. 2015 г.. QALTX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QSTFX и QALTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSTFX и QALTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSTFX Quantified STF Fund | -11.76% | -2.48% | 29.94% | 61.87% | -46.15% | 28.79% | 78.20% | 16.43% | -6.86% | 68.46% |
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 4.13% | 14.31% | 4.11% | 2.76% | -8.13% | 11.76% | 1.01% | 9.88% | -8.90% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, QSTFX показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у QALTX с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции QSTFX превзошли акции QALTX по среднегодовой доходности: 13.98% против 4.31% соответственно.
QSTFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.76%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 13.98%
QALTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSTFX и QALTX
QSTFX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии QALTX в 1.33%.
Доходность на риск
QSTFX vs. QALTX — Ранг доходности на риск
QSTFX
QALTX
Сравнение QSTFX c QALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified STF Fund (QSTFX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSTFX | QALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.82 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.40 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 3.05 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 13.63 | -11.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSTFX | QALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.82 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.47 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.32 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между QSTFX и QALTX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSTFX и QALTX
Дивидендная доходность QSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности QALTX в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSTFX Quantified STF Fund | 12.07% | 10.65% | 5.12% | 1.03% | 0.00% | 21.93% | 20.82% | 0.52% | 2.57% | 39.11% | 0.01% | 0.00% |
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 2.32% | 2.42% | 1.61% | 3.55% | 1.73% | 12.79% | 0.00% | 1.44% | 0.07% | 3.12% | 0.04% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок QSTFX и QALTX
Максимальная просадка QSTFX за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки QALTX в -24.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSTFX и QALTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSTFX | QALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -24.22% | -24.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -6.46% | -11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.03% | -13.17% | -35.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.03% | -24.22% | -24.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.73% | -2.04% | -17.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -6.14% | -9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 1.44% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSTFX и QALTX
Quantified STF Fund (QSTFX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что QSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSTFX | QALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 2.75% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 7.77% | +11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 10.51% | +13.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.23% | 8.95% | +18.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 9.89% | +17.81% |