PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QSTFX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QSTFX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified STF Fund (QSTFX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSTFX и QCGDX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QSTFX
Quantified STF Fund
-11.76%-2.48%29.94%61.87%-46.15%28.79%78.20%0.47%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund
5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, QSTFX показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.


QSTFX

1 день
0.29%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-11.76%
6 месяцев
-14.62%
1 год
15.58%
3 года*
16.90%
5 лет*
4.88%
10 лет*
13.98%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Quantified STF Fund

Quantified Common Ground Fund

Сравнение комиссий QSTFX и QCGDX

QSTFX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.


Доходность на риск

QSTFX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QSTFX
Ранг доходности на риск QSTFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSTFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSTFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина

QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSTFX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified STF Fund (QSTFX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QSTFXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.65

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.99

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.13

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

4.42

-1.80

QSTFX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSTFX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCGDX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSTFX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QSTFXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.50

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.13

Корреляция

Корреляция между QSTFX и QCGDX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QSTFX и QCGDX

Дивидендная доходность QSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности QCGDX в 0.66%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
QSTFX
Quantified STF Fund
12.07%10.65%5.12%1.03%0.00%21.93%20.82%0.52%2.57%39.11%0.01%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund
0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSTFX и QCGDX

Максимальная просадка QSTFX за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSTFX и QCGDX.


Загрузка...

Показатели просадок


QSTFXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.03%

-22.37%

-26.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-8.85%

-9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.03%

-20.18%

-28.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.73%

-2.22%

-17.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-6.27%

-9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

2.26%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности QSTFX и QCGDX

Quantified STF Fund (QSTFX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что QSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QSTFXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

5.64%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.30%

9.86%

+9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.06%

13.74%

+10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.23%

14.81%

+12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.70%

16.56%

+11.14%