PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSTFX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSTFX с QCGDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QSTFX (Quantified STF Fund) and QCGDX (Quantified Common Ground Fund) are both mutual funds - QSTFX is a Tactical Allocation fund managed by Advisors Preferred, while QCGDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Advisors Preferred. Over the past 5 years, QSTFX returned 11.66%/yr vs 9.03%/yr for QCGDX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. QSTFX charges 1.55%/yr vs 1.68%/yr for QCGDX.

Доходность

Сравнение доходности QSTFX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified STF Fund (QSTFX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QSTFX показывает доходность 18.71%, а QCGDX немного ниже – 18.38%.

QSTFX

1 день
-0.16%
1 месяц
9.25%
С начала года
18.71%
6 месяцев
14.48%
1 год
46.98%
3 года*
21.52%
5 лет*
11.66%
10 лет*
17.95%

QCGDX

1 день
0.28%
1 месяц
0.91%
С начала года
18.38%
6 месяцев
18.40%
1 год
24.32%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSTFX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QSTFX
Quantified STF Fund		18.71%-2.48%29.94%61.87%-46.15%28.79%78.20%0.47%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		18.38%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Correlation

The correlation between QSTFX and QCGDX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г.

0.45

The correlation between QSTFX and QCGDX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified STF Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с QSTFX:
QSTFX с DIVOQSTFX с QFITXQSTFX с QTSSXQSTFX с SAPEXQSTFX с QALTXQSTFX с GPIFXQSTFX с OTRFX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с QEVOXQCGDX с QSPMXQCGDX с RSINXQCGDX с VIIIXQCGDX с KAMIXQCGDX с TARKXQCGDX с FMIMX

Доходность на риск

QSTFX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSTFX
Ранг доходности на риск QSTFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSTFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSTFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSTFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSTFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSTFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSTFX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified STF Fund (QSTFX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSTFXQCGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.04

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.99

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

4.31

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

15.87

-9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSTFX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSTFX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCGDX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSTFX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSTFXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.04

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.70

-0.13

Просадки

Сравнение просадок QSTFX и QCGDX

Максимальная просадка QSTFX за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSTFX и QCGDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSTFXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.03%

-22.37%

-26.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-5.55%

-12.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.22%

-16.10%

-16.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.03%

-20.18%

-28.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.11%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-6.13%

-9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

1.51%

+5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QSTFX и QCGDX

Quantified STF Fund (QSTFX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что QSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSTFXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

3.49%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

9.12%

+9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.38%

11.73%

+13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.10%

14.75%

+12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.89%

16.45%

+11.44%

Сравнение комиссий QSTFX и QCGDX

QSTFX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSTFX и QCGDX

Дивидендная доходность QSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности QCGDX в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.59%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSTFX
Quantified STF Fund		8.97%10.65%5.12%1.03%0.00%21.93%20.82%0.52%2.57%39.11%0.01%

Часто задаваемые вопросы

QSTFX and QCGDX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSTFX has higher volatility (6.15%) compared to QCGDX (3.49%). In terms of maximum drawdown, QSTFX dropped -49.03% vs QCGDX's -22.37%.

QCGDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSTFX и QCGDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор