Сравнение SVARX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SVARX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVARX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.25% | 6.22% | 2.60% | 9.67% | -4.35% | 4.10% | 19.50% | 9.42% | -0.99% | 8.25% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SVARX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции SVARX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 6.49% против 0.87% соответственно.
SVARX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 6.49%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVARX и QBDSX
SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
SVARX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
SVARX
QBDSX
Сравнение SVARX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVARX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.60 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 0.87 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.11 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 0.89 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 3.43 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVARX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.60 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.21 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.75 | 0.17 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.15 | +1.54 |
Корреляция
Корреляция между SVARX и QBDSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVARX и QBDSX
Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 5.93% | 5.95% | 9.35% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 0.71% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок SVARX и QBDSX
Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVARX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -18.38% | +11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -3.09% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.48% | -7.40% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.48% | -18.38% | +11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -8.41% | +5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -6.83% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.80% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVARX и QBDSX
Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 1.00%, в то время как у Quantified Managed Income Fund (QBDSX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVARX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.40% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 2.77% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 3.77% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 4.32% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 5.26% | -1.55% |