PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVARX с QALTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVARX с QALTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX).

SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. QALTX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SVARX и QALTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVARX и QALTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		0.25%6.22%2.60%9.67%-4.35%4.10%19.50%9.42%-0.99%8.25%
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund		4.13%14.31%4.11%2.76%-8.13%11.76%1.01%9.88%-8.90%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, SVARX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у QALTX с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции SVARX превзошли акции QALTX по среднегодовой доходности: 6.49% против 4.31% соответственно.

SVARX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.51%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.33%
10 лет*
6.49%

QALTX

1 день
0.95%
1 месяц
-1.76%
С начала года
4.13%
6 месяцев
5.79%
1 год
19.16%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.15%
10 лет*
4.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Low Volatility Fund

Quantified Alternative Investment Fund

Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с BILSVARX с VOOSVARX с VMFXXSVARX с VWNEXSVARX с SPLV
Часто сравнивают с QALTX:
QALTX с KAMIXQALTX с OTRFXQALTX с QEVOXQALTX с SAPEXQALTX с EGRAXQALTX с QSPMXQALTX с EBSAX

Сравнение комиссий SVARX и QALTX

SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии QALTX в 1.33%.

SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund

Доходность на риск

SVARX vs. QALTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QALTX
Ранг доходности на риск QALTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QALTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QALTX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QALTX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QALTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QALTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVARX c QALTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVARXQALTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.82

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.40

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

3.05

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

13.63

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVARX vs. QALTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVARX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QALTX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVARX и QALTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVARXQALTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.82

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.47

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

0.44

+1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.32

+1.37

Корреляция

Корреляция между SVARX и QALTX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVARX и QALTX

Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности QALTX в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.93%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund		2.32%2.42%1.61%3.55%1.73%12.79%0.00%1.44%0.07%3.12%0.04%0.84%

Просадки

Сравнение просадок SVARX и QALTX

Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки QALTX в -24.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и QALTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVARXQALTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-24.22%

+17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-6.46%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

-13.17%

+6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

-24.22%

+17.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-2.04%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-6.14%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.44%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SVARX и QALTX

Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 1.00%, в то время как у Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVARXQALTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

2.75%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

7.77%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

10.51%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

8.95%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.71%

9.89%

-6.18%