PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVARX с FPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVARX с FPFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX).

SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SVARX и FPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVARX и FPFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		0.25%6.22%2.60%9.67%-4.35%4.10%19.50%9.42%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.13%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%3.78%

Доходность по периодам

С начала года, SVARX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у FPFIX с доходностью -0.13%.

SVARX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.51%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.33%
10 лет*
6.49%

FPFIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.52%
3 года*
5.91%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Low Volatility Fund

FPA Flexible Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с BILSVARX с VOOSVARX с VMFXXSVARX с VWNEXSVARX с JPST
Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с FADMXFPFIX с DODIXFPFIX с JPIEFPFIX с FLDRFPFIX с VCRB

Сравнение комиссий SVARX и FPFIX

SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии FPFIX в 0.51%.

SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund

Доходность на риск

SVARX vs. FPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVARX c FPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVARXFPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.71

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.53

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.35

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

10.10

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVARX vs. FPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVARX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPFIX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVARX и FPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVARXFPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.71

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.58

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.81

-0.12

Корреляция

Корреляция между SVARX и FPFIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVARX и FPFIX

Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности FPFIX в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.93%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.76%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVARX и FPFIX

Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что больше максимальной просадки FPFIX в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и FPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVARXFPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-4.11%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-2.01%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

-4.11%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-1.53%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-0.57%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.47%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SVARX и FPFIX

Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 1.00%, в то время как у FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVARXFPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.12%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

1.68%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

2.71%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

2.28%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.71%

2.08%

+1.63%