PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVARX с FPFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVARX с FPFIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SVARX (Spectrum Low Volatility Fund) and FPFIX (FPA Flexible Fixed Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, SVARX returned 3.09%/yr vs 3.52%/yr for FPFIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SVARX charges 2.34%/yr vs 0.51%/yr for FPFIX.

Доходность

Сравнение доходности SVARX и FPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVARX показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у FPFIX с доходностью 0.09%.

SVARX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.17%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.24%
1 год
4.77%
3 года*
6.69%
5 лет*
3.09%
10 лет*
6.11%

FPFIX

1 день
0.29%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.26%
3 года*
5.74%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVARX и FPFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		1.06%6.22%2.60%9.67%-4.35%4.10%19.50%9.42%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		0.09%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%3.78%

Correlation

The correlation between SVARX and FPFIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.37

The correlation between SVARX and FPFIX shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Low Volatility Fund

FPA Flexible Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с VMFXXSVARX с BILSVARX с VOOSVARX с VWNEXSVARX с AGRH
Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с DODIXFPFIX с FADMXFPFIX с JPIEFPFIX с PMAIXFPFIX с RWDIX

Доходность на риск

SVARX vs. FPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVARX c FPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVARXFPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.39

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.04

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.61

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

4.16

+0.17

SVARX vs. FPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVARX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа FPFIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVARX и FPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVARX и FPFIX

Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что больше максимальной просадки FPFIX в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и FPFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVARXFPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-4.11%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-2.10%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.55%

-2.10%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

-4.11%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.31%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-0.60%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.81%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SVARX и FPFIX

Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) имеют волатильность 0.85% и 0.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVARXFPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

0.83%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

1.86%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

2.44%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.10%

2.34%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

2.09%

+1.54%

Сравнение комиссий SVARX и FPFIX

SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии FPFIX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVARX и FPFIX

Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности FPFIX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.73%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.88%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%

Часто задаваемые вопросы

SVARX and FPFIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVARX has higher volatility (0.85%) compared to FPFIX (0.83%). In terms of maximum drawdown, SVARX dropped -6.48% vs FPFIX's -4.11%.

SVARX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVARX и FPFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор