Сравнение FPFIX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности FPFIX и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPFIX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPFIX FPA Flexible Fixed Income Fund | -0.23% | 6.87% | 5.28% | 8.11% | -2.82% | 1.77% | 4.71% | 3.78% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | -0.19% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FPFIX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью -0.19%.
FPFIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
DODIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPFIX и DODIX
FPFIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
FPFIX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
FPFIX
DODIX
Сравнение FPFIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPFIX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.15 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.65 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.02 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 6.03 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPFIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.15 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.57 | 0.25 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 1.47 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между FPFIX и DODIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPFIX и DODIX
Дивидендная доходность FPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности DODIX в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPFIX FPA Flexible Fixed Income Fund | 3.76% | 3.78% | 4.76% | 3.95% | 2.92% | 2.26% | 3.00% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.29% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок FPFIX и DODIX
Максимальная просадка FPFIX за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFIX и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPFIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -16.89% | +12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.01% | -2.94% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.11% | -16.89% | +12.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -2.32% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -1.50% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.98% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPFIX и DODIX
Текущая волатильность для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) составляет 1.13%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что FPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPFIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.85% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 2.80% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 4.61% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 5.52% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 4.42% | -2.34% |