PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFIX с FADMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPFIX с FADMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX).

FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FPFIX и FADMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPFIX и FADMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.23%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%3.78%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		-0.89%9.01%6.07%9.55%-11.84%3.46%6.72%11.06%

Доходность по периодам

С начала года, FPFIX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у FADMX с доходностью -0.89%.

FPFIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.52%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.57%
10 лет*
—

FADMX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.18%
3 года*
6.77%
5 лет*
2.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Flexible Fixed Income Fund

Fidelity Strategic Income Fund

Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с DODIXFPFIX с JPIEFPFIX с FLDRFPFIX с VCRBFPFIX с PMAIX
Часто сравнивают с FADMX:
FADMX с FFRHXFADMX с FBNDFADMX с SCHIFADMX с DGROFADMX с DODIXFADMX с ASIEXFADMX с LCCMX

Сравнение комиссий FPFIX и FADMX

FPFIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FADMX в 0.66%.

FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund

Доходность на риск

FPFIX vs. FADMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FADMX
Ранг доходности на риск FADMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFIX c FADMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFIXFADMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.14

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.98

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.88

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

11.44

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPFIX vs. FADMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFIX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FADMX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFIX и FADMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFIXFADMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.14

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.57

0.64

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.77

+1.03

Корреляция

Корреляция между FPFIX и FADMX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFIX и FADMX

Дивидендная доходность FPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности FADMX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.76%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%0.00%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.06%4.33%4.21%4.31%2.91%4.23%3.82%4.34%2.74%

Просадки

Сравнение просадок FPFIX и FADMX

Максимальная просадка FPFIX за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFIX и FADMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFIXFADMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-15.98%

+11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-2.62%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.11%

-15.98%

+11.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-2.62%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-3.12%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.66%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFIX и FADMX

Текущая волатильность для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) составляет 1.13%, в то время как у Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что FPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFIXFADMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.54%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

2.38%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

3.54%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

4.44%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

4.77%

-2.69%