PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFIX с RWDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPFIX с RWDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX).

FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. RWDIX управляется Redwood. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FPFIX и RWDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPFIX и RWDIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.23%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%3.78%
RWDIX
Redwood Managed Volatility Fund		-1.05%4.75%6.63%1.04%-11.18%0.52%-1.93%9.04%

Доходность по периодам

С начала года, FPFIX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у RWDIX с доходностью -1.05%.

FPFIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.52%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.57%
10 лет*
—

RWDIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.84%
3 года*
3.23%
5 лет*
0.01%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Flexible Fixed Income Fund

Redwood Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с FADMXFPFIX с DODIXFPFIX с JPIEFPFIX с FLDRFPFIX с VCRB
Часто сравнивают с RWDIX:
RWDIX с CREMXRWDIX с RWIIXRWDIX с RWMIXRWDIX с RWSIXRWDIX с DCAIXRWDIX с CBYYXRWDIX с EGRIX

Сравнение комиссий FPFIX и RWDIX

FPFIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии RWDIX в 1.56%.

RWDIX
Redwood Managed Volatility Fund
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund

Доходность на риск

FPFIX vs. RWDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RWDIX
Ранг доходности на риск RWDIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWDIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWDIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWDIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWDIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWDIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFIX c RWDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFIXRWDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.14

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.45

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

0.95

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

2.75

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPFIX vs. RWDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFIX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа RWDIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFIX и RWDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFIXRWDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.14

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.57

0.00

+1.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.41

+1.40

Корреляция

Корреляция между FPFIX и RWDIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFIX и RWDIX

Дивидендная доходность FPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности RWDIX в 5.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.76%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWDIX
Redwood Managed Volatility Fund		5.09%4.90%5.82%7.60%0.47%6.36%5.42%3.59%2.59%5.52%5.14%1.17%

Просадки

Сравнение просадок FPFIX и RWDIX

Максимальная просадка FPFIX за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки RWDIX в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFIX и RWDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFIXRWDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-16.69%

+12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-2.61%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.11%

-16.10%

+11.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-2.79%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-4.47%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.90%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFIX и RWDIX

FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что FPFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFIXRWDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.02%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

1.52%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

2.53%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

4.67%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

4.32%

-2.24%