Сравнение FPFIX с FPNIX
FPFIX (FPA Flexible Fixed Income Fund) and FPNIX (FPA New Income Fund) are both mutual funds - FPFIX is a Nontraditional Bonds fund managed by FPA, while FPNIX is a Short-Term Bond fund managed by FPA. Over the past 5 years, FPFIX returned 3.50%/yr vs 2.94%/yr for FPNIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPFIX charges 0.51%/yr vs 0.45%/yr for FPNIX.
Доходность
Сравнение доходности FPFIX и FPNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPFIX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у FPNIX с доходностью -0.02%.
FPFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
FPNIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение доходности по годам FPFIX и FPNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPFIX FPA Flexible Fixed Income Fund | -0.11% | 6.87% | 5.28% | 8.11% | -2.82% | 1.77% | 4.71% | 3.78% |
FPNIX FPA New Income Fund | -0.02% | 6.71% | 4.58% | 6.78% | -3.10% | 0.84% | 2.51% | 3.71% |
Correlation
The correlation between FPFIX and FPNIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between FPFIX and FPNIX shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPFIX vs. FPNIX — Ранг доходности на риск
FPFIX
FPNIX
Сравнение FPFIX c FPNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPFIX | FPNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.12 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 6.23 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPFIX | FPNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.52 | 1.21 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.02 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок FPFIX и FPNIX
Максимальная просадка FPFIX за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки FPNIX в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFIX и FPNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPFIX | FPNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -22.95% | +18.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -1.97% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.10% | -1.97% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.11% | -4.67% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -1.35% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -1.86% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.67% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPFIX и FPNIX
FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с FPA New Income Fund (FPNIX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что FPFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPFIX | FPNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.75% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 1.67% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 2.34% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.32% | 2.44% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 1.90% | +0.18% |
Сравнение комиссий FPFIX и FPNIX
FPFIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FPNIX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPFIX и FPNIX
Дивидендная доходность FPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности FPNIX в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPFIX FPA Flexible Fixed Income Fund | 3.74% | 3.78% | 4.76% | 3.95% | 2.92% | 2.26% | 3.00% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPNIX FPA New Income Fund | 3.82% | 3.36% | 4.39% | 3.37% | 2.13% | 1.24% | 2.17% | 2.63% | 3.10% | 2.84% | 2.31% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FPFIX and FPNIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FPFIX has higher volatility (0.79%) compared to FPNIX (0.75%). In terms of maximum drawdown, FPFIX dropped -4.11% vs FPNIX's -22.95%.
FPNIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPFIX и FPNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор