PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFIX с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPFIX с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FPFIX и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPFIX и JPIE

2026 (YTD)20252024202320222021
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.13%6.87%5.28%8.11%-2.82%0.14%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, FPFIX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

FPFIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.52%
3 года*
5.91%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Flexible Fixed Income Fund

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с FADMXFPFIX с DODIXFPFIX с FLDRFPFIX с VCRBFPFIX с PMAIX
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий FPFIX и JPIE

FPFIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

FPFIX vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFIX c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFIXJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.74

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

3.66

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.69

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

3.41

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

18.78

-8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPFIX vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFIX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFIX и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFIXJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.74

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.95

+0.86

Корреляция

Корреляция между FPFIX и JPIE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFIX и JPIE

Дивидендная доходность FPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности JPIE в 5.65%

TTM2025202420232022202120202019
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.76%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPFIX и JPIE

Максимальная просадка FPFIX за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFIX и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFIXJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-9.96%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-1.72%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-0.53%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-2.17%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.31%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFIX и JPIE

FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что FPFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFIXJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.87%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

1.09%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

2.11%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

3.57%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

3.57%

-1.49%