PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFIX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPFIX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FPFIX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPFIX и FXAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.13%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%3.78%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.32%

Доходность по периодам

С начала года, FPFIX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.

FPFIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.52%
3 года*
5.91%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Flexible Fixed Income Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FADMXFPFIX с DODIXFPFIX с JPIEFPFIX с FLDRFPFIX с VCRBFPFIX с PMAIX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий FPFIX и FXAIX

FPFIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

FPFIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFIXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.97

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.49

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.52

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

7.30

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPFIX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFIX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFIX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFIXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.97

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.58

0.70

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.76

+1.05

Корреляция

Корреляция между FPFIX и FXAIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFIX и FXAIX

Дивидендная доходность FPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.76%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок FPFIX и FXAIX

Максимальная просадка FPFIX за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFIX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFIXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-33.79%

+29.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-12.13%

+10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.11%

-24.50%

+20.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-6.23%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-3.83%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

2.53%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFIX и FXAIX

Текущая волатильность для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) составляет 1.12%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFIXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

5.34%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

9.53%

-7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

18.32%

-15.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

16.92%

-14.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

18.05%

-15.97%