- ISIN
- US30254T7182
- CUSIP
- 30254T718
- Эмитент
- FPA
- Дата выпуска
- 30 дек. 2018 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) снизился на 0.3% с начала года. Текущая цена акции FPFIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FPFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,184.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) показал доход в -0.30% с начала года и 3.16% за последние 12 месяцев.
FPA Flexible Fixed Income Fund
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FPFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.7%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FPFIX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 1.10% | -1.53% | 0.21% | -0.08% | -0.29% | -0.30% | ||||||
| 2025 | 0.67% | 1.33% | 0.00% | 0.82% | -0.17% | 1.10% | -0.17% | 1.38% | 0.49% | 0.44% | 0.67% | 0.11% | 6.87% |
| 2024 | 0.63% | -0.17% | 0.70% | -0.90% | 1.31% | 0.79% | 1.68% | 1.08% | 1.06% | -1.38% | 0.77% | -0.38% | 5.28% |
| 2023 | 1.82% | -0.14% | 0.58% | 0.10% | 0.30% | 0.40% | 0.51% | 0.74% | -0.06% | -0.41% | 1.89% | 2.14% | 8.11% |
| 2022 | -0.19% | -0.46% | -0.82% | -0.52% | -0.20% | -0.70% | 0.63% | -0.24% | -0.95% | -0.52% | 0.86% | 0.27% | -2.82% |
| 2021 | 0.49% | 0.17% | 0.08% | 0.28% | 0.18% | 0.08% | 0.08% | 0.16% | 0.05% | -0.05% | 0.14% | 0.10% | 1.77% |
Метрики бенчмарка
FPA Flexible Fixed Income Fund has an annualized alpha of 3.57%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2019.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (9.81%) than losses (2.29%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.57%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.81%
- Участие в снижении
- 2.29%
Комиссия
Комиссия FPFIX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FPFIX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.46 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 10.92 | -6.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FPA Flexible Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.39 | $0.48 | $0.40 | $0.28 | $0.23 | $0.31 | $0.25 |
Дивидендный доход | 3.75% | 3.78% | 4.76% | 3.95% | 2.92% | 2.26% | 3.00% | 2.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FPA Flexible Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.39 |
| 2024 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.48 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.40 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.28 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.04 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FPA Flexible Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 4.11%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка FPA Flexible Fixed Income Fund составляет 1.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -4.11%нояб. 2022 г. | 10mo 4d | 7mo 14d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -3.80%март 2020 г. | 19d | 3mo | 3mo 19dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.10%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -1.87%нояб. 2024 г. | 1mo 20d | 3mo 20d | 5mo 10dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.36%апр. 2025 г. | 4d | 18d | 22dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| FPFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -56.78% | +52.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -9.10% | +7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.10% | -18.90% | +16.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.11% | -25.43% | +21.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -3.21% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -10.71% | +10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 2.04% | -1.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FPFIX
Добавьте FPA Flexible Fixed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FPFIX