FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в FPA Flexible Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) показал доход в -0.23% с начала года и 4.52% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.7%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FPFIX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -0.8%.

FPA Flexible Fixed Income Fund: годовая альфа составляет 3.73%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.2019.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (10.52%) было выше, чем в снижении (2.09%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FPFIX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FPFIX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность FPA Flexible Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FPA Flexible Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FPA Flexible Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 4.11%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка FPA Flexible Fixed Income Fund составляет 1.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.