Сравнение SVARX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SVARX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVARX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.25% | 6.22% | 2.60% | 9.67% | -4.35% | 4.10% | 19.50% | 9.42% | -0.99% | 8.25% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SVARX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у DFLEX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции SVARX превзошли акции DFLEX по среднегодовой доходности: 6.49% против 3.75% соответственно.
SVARX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 6.49%
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVARX и DFLEX
SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
SVARX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
SVARX
DFLEX
Сравнение SVARX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVARX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 3.31 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 5.22 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.93 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 4.16 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 17.90 | -10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVARX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 3.31 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 1.61 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.75 | 1.38 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 1.34 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между SVARX и DFLEX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVARX и DFLEX
Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности DFLEX в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 5.93% | 5.95% | 9.35% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 0.71% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок SVARX и DFLEX
Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVARX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -17.29% | +10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -1.14% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.48% | -11.00% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.48% | -17.29% | +10.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -1.14% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -1.57% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.27% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVARX и DFLEX
Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что SVARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVARX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 0.63% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 0.98% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 1.44% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 1.93% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 2.73% | +0.98% |