Сравнение DFLEX с DODLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX).
DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLEX и DODLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLEX и DODLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | -0.21% | 11.51% | 0.55% | 12.30% | -8.21% | -0.85% | 11.87% | 12.23% | -1.45% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLEX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у DODLX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции DFLEX уступали акциям DODLX по среднегодовой доходности: 3.75% против 4.88% соответственно.
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
DODLX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLEX и DODLX
DFLEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DODLX в 0.45%.
Доходность на риск
DFLEX vs. DODLX — Ранг доходности на риск
DFLEX
DODLX
Сравнение DFLEX c DODLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLEX | DODLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.31 | 1.63 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.22 | 2.31 | +2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.30 | +0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 2.02 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.90 | 8.00 | +9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLEX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 1.63 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.61 | 0.62 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 1.03 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.78 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между DFLEX и DODLX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLEX и DODLX
Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности DODLX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.09% | 4.07% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFLEX и DODLX
Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки DODLX в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и DODLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLEX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -16.30% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -3.67% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.00% | -16.30% | +5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | -16.30% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -2.88% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -3.06% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.93% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLEX и DODLX
Текущая волатильность для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) составляет 0.63%, в то время как у Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLEX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 2.02% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 2.79% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 4.46% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 5.17% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 4.77% | -2.04% |