Сравнение DFLEX с VFSUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX).
DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. VFSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLEX и VFSUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLEX и VFSUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.38% | 6.87% | 5.08% | 6.17% | -5.75% | -0.62% | 5.26% | 5.85% | 0.98% | 2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLEX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у VFSUX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции DFLEX превзошли акции VFSUX по среднегодовой доходности: 3.79% против 2.59% соответственно.
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
VFSUX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 2.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLEX и VFSUX
DFLEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VFSUX в 0.10%.
Доходность на риск
DFLEX vs. VFSUX — Ранг доходности на риск
DFLEX
VFSUX
Сравнение DFLEX c VFSUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLEX | VFSUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 1.93 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.09 | 3.19 | +2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 1.43 | +0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 2.97 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 12.05 | +8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLEX | VFSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 1.93 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 0.79 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.39 | 1.05 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.34 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFLEX и VFSUX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLEX и VFSUX
Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности VFSUX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.30% | 4.59% | 4.16% | 3.14% | 2.03% | 1.79% | 2.34% | 2.92% | 2.79% | 2.11% | 2.14% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок DFLEX и VFSUX
Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки VFSUX в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и VFSUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLEX | VFSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -9.24% | -8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -1.71% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.00% | -9.24% | -1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | -9.24% | -8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.42% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -0.88% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.42% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLEX и VFSUX
Текущая волатильность для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) составляет 0.56%, в то время как у Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLEX | VFSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.75% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 1.50% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 2.53% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.92% | 2.95% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.47% | +0.26% |