PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLEX с VFSUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFLEX с VFSUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFLEX (DoubleLine Flexible Income Fund) and VFSUX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) are both mutual funds - DFLEX is a Nontraditional Bonds fund managed by DoubleLine, while VFSUX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, DFLEX returned 3.75%/yr vs 2.64%/yr for VFSUX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFLEX charges 0.74%/yr vs 0.10%/yr for VFSUX.

Доходность

Сравнение доходности DFLEX и VFSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFLEX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у VFSUX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции DFLEX превзошли акции VFSUX по среднегодовой доходности: 3.75% против 2.64% соответственно.

DFLEX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.94%
1 год
5.66%
3 года*
7.49%
5 лет*
3.23%
10 лет*
3.75%

VFSUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.80%
3 года*
5.63%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFLEX и VFSUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund		1.61%6.58%8.65%7.84%-8.48%3.79%2.93%7.21%0.10%5.27%
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		0.82%6.87%5.08%6.17%-5.75%-0.62%5.26%5.85%0.98%2.13%

Correlation

The correlation between DFLEX and VFSUX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2014 г.

0.51

The correlation between DFLEX and VFSUX shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Flexible Income Fund

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DFLEX:
DFLEX с VIITXDFLEX с CGMSDFLEX с DODLXDFLEX с VTSAXDFLEX с GMODXDFLEX с STBNXDFLEX с DBLIX
Часто сравнивают с VFSUX:
VFSUX с VFIDXVFSUX с VBIRXVFSUX с VBTLXVFSUX с FXNAXVFSUX с VSTBXVFSUX с FXAIXVFSUX с SCHD

Доходность на риск

DFLEX vs. VFSUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLEX
Ранг доходности на риск DFLEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VFSUX
Ранг доходности на риск VFSUX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSUX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSUX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSUX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSUX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSUX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLEX c VFSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLEXVFSUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.36
2.08

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.75
3.70

+4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.35

1.47

+0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.23

2.83

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.16

11.18

+16.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLEX vs. VFSUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLEX на текущий момент составляет 4.36, что выше коэффициента Шарпа VFSUX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLEX и VFSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLEXVFSUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36

2.08

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.68

0.81

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

1.06

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.35

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DFLEX и VFSUX

Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки VFSUX в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и VFSUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFLEXVFSUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.29%

-9.24%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-1.71%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.15%

-1.71%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.00%

-9.24%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.29%

-9.24%

-8.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-0.87%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.43%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLEX и VFSUX

Текущая волатильность для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) составляет 0.45%, в то время как у Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFLEXVFSUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

0.75%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

1.66%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31%

2.33%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

2.99%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

2.49%

+0.24%

Сравнение комиссий DFLEX и VFSUX

DFLEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VFSUX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLEX и VFSUX

Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности VFSUX в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund		5.54%5.68%6.05%5.95%4.72%3.86%3.96%4.46%4.46%3.82%3.75%4.32%
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.72%4.59%4.16%3.14%2.03%1.79%2.34%2.92%2.79%2.11%2.14%2.09%

Часто задаваемые вопросы

DFLEX and VFSUX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFSUX has higher volatility (0.75%) compared to DFLEX (0.45%). In terms of maximum drawdown, DFLEX dropped -17.29% vs VFSUX's -9.24%.

DFLEX currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFLEX и VFSUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор