Сравнение DFLEX с VIITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).
DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLEX и VIITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLEX и VIITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | -0.06% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLEX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у VIITX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции DFLEX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 3.79% против 2.13% соответственно.
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
VIITX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLEX и VIITX
DFLEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.
Доходность на риск
DFLEX vs. VIITX — Ранг доходности на риск
DFLEX
VIITX
Сравнение DFLEX c VIITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLEX | VIITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 1.77 | +1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.09 | 2.61 | +3.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 1.33 | +0.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 2.76 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 10.44 | +10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLEX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 1.77 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 0.41 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.39 | 0.70 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.75 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между DFLEX и VIITX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLEX и VIITX
Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности VIITX в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.17% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок DFLEX и VIITX
Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и VIITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLEX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -11.86% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -1.89% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.00% | -11.86% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | -11.86% | -5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.48% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -2.15% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.50% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLEX и VIITX
Текущая волатильность для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) составляет 0.56%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLEX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 1.16% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 1.71% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 2.74% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.92% | 3.82% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 3.05% | -0.32% |