Сравнение DFLEX с GMODX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).
DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLEX и GMODX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLEX и GMODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 0.74% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLEX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции DFLEX уступали акциям GMODX по среднегодовой доходности: 3.75% против 4.36% соответственно.
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
GMODX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLEX и GMODX
DFLEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.
Доходность на риск
DFLEX vs. GMODX — Ранг доходности на риск
DFLEX
GMODX
Сравнение DFLEX c GMODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLEX | GMODX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.31 | 3.01 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.22 | 4.91 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.69 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 5.16 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.90 | 23.65 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLEX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 3.01 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.61 | 1.02 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFLEX и GMODX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLEX и GMODX
Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности GMODX в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.03% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок DFLEX и GMODX
Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и GMODX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLEX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -8.79% | -8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -0.98% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.00% | -5.79% | -5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | -8.79% | -8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.73% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -0.71% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.21% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLEX и GMODX
DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLEX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.58% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 1.11% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 1.68% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 3.83% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 3.04% | -0.31% |