Сравнение DFLEX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFLEX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFLEX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -6.75% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DFLEX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции DFLEX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 3.79% против 13.27% соответственно.
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
VTSAX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLEX и VTSAX
DFLEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Доходность на риск
DFLEX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
DFLEX
VTSAX
Сравнение DFLEX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFLEX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 0.84 | +2.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.09 | 1.29 | +4.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 1.20 | +0.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 1.05 | +3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 5.08 | +15.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFLEX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 0.84 | +2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 0.59 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.39 | 0.72 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.43 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между DFLEX и VTSAX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLEX и VTSAX
Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности VTSAX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFLEX и VTSAX
Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFLEX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -55.33% | +38.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -12.41% | +11.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.00% | -25.36% | +14.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | -34.97% | +17.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -8.92% | +8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -9.06% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 2.56% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLEX и VTSAX
Текущая волатильность для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) составляет 0.56%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFLEX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 4.39% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 9.33% | -8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 18.42% | -17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.92% | 17.32% | -15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 18.37% | -15.64% |