График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DoubleLine Flexible Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) показал доход в 0.22% с начала года и 5.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFLEX составила 3.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DoubleLine Flexible Income Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DFLEX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | 0.50% | -0.80% | 0.22% | |||||||||
| 2025 | 0.68% | 0.91% | 0.01% | 0.09% | 0.66% | 0.94% | 0.36% | 0.92% | 0.50% | 0.44% | 0.43% | 0.44% | 6.58% |
| 2024 | 1.11% | 0.39% | 1.05% | -0.10% | 1.10% | 0.76% | 1.00% | 0.84% | 0.95% | -0.06% | 0.71% | 0.57% | 8.65% |
| 2023 | 1.97% | -0.39% | 0.20% | 0.66% | -0.16% | 0.49% | 0.48% | 0.88% | 0.04% | -0.42% | 1.85% | 2.02% | 7.84% |
| 2022 | -0.87% | -0.99% | -1.16% | -1.22% | -1.41% | -1.89% | 1.18% | -0.30% | -3.11% | -1.11% | 1.55% | 0.60% | -8.48% |
| 2021 | 1.02% | 0.72% | -0.15% | 0.73% | 0.45% | 0.44% | 0.44% | 0.32% | -0.10% | -0.11% | -0.22% | 0.18% | 3.79% |
Метрики бенчмарка
DoubleLine Flexible Income Fund: годовая альфа составляет 3.17%, бета — 0.03, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 09.04.2014.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (17.30%) было выше, чем в снижении (14.10%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.17%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 17.30%
- Участие в снижении
- 14.10%
Комиссия
Комиссия DFLEX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFLEX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFLEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 0.90 | +2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.09 | 1.39 | +4.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 1.21 | +0.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 1.40 | +3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.46 | 6.61 | +13.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFLEX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DoubleLine Flexible Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.50 | $0.53 | $0.51 | $0.40 | $0.37 | $0.38 | $0.43 | $0.42 | $0.38 | $0.37 | $0.41 |
Дивидендный доход | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DoubleLine Flexible Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.50 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.53 |
| 2023 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.51 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.40 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DoubleLine Flexible Income Fund показал максимальную просадку в 17.29%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.
Текущая просадка DoubleLine Flexible Income Fund составляет 0.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.29% | 25 февр. 2020 г. | 22 | 25 мар. 2020 г. | 174 | 1 дек. 2020 г. | 196 |
| -11% | 16 сент. 2021 г. | 278 | 20 окт. 2022 г. | 344 | 6 мар. 2024 г. | 622 |
| -3.79% | 29 мая 2015 г. | 180 | 12 февр. 2016 г. | 83 | 13 июн. 2016 г. | 263 |
| -1.49% | 1 дек. 2014 г. | 12 | 16 дек. 2014 г. | 39 | 12 февр. 2015 г. | 51 |
| -1.46% | 17 окт. 2018 г. | 46 | 21 дек. 2018 г. | 21 | 24 янв. 2019 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...