PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The fund seeks to achieve its investment objective by active asset allocation among market sectors in the fixed income universe. These sectors may include, for example, U.S. government securities, corporate debt securities, mortgage- and other asset-backed securities, foreign debt securities, including emerging market debt securities, loans, and high yield debt securities. It may invest in securities of any credit quality. The fund may invest without limit in securities rated below investment grade or unrated securities judged by the Adviser to be of comparable quality.

ISIN
US2586207985
CUSIP
258620798
Эмитент
DoubleLine
Дата выпуска
6 апр. 2014 г.
Категория
Nontraditional Bonds
Минимальные инвестиции
$100,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Flexible Income Fund

Часто сравнивают с DFLEX:
DFLEX с VIITXDFLEX с CGMSDFLEX с VFSUXDFLEX с DODLXDFLEX с VTSAXDFLEX с GMODXDFLEX с STBNXDFLEX с DBLIXDFLEX с APFPXDFLEX с ASCIX

Доходность

График доходности DFLEX

DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции DFLEX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFLEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,172.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) показал доход в 1.61% с начала года и 5.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFLEX составила 3.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

DoubleLine Flexible Income Fund

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.94%
1 год
5.66%
3 года*
7.49%
5 лет*
3.23%
10 лет*
3.75%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность DFLEX по месяцам

На основе ежедневных данных с 8 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении DFLEX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -3.4%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.52%0.50%-0.64%0.77%0.45%0.00%1.61%
20250.68%0.91%0.01%0.09%0.66%0.94%0.36%0.92%0.50%0.44%0.43%0.44%6.58%
20241.11%0.39%1.05%-0.10%1.10%0.76%1.00%0.84%0.95%-0.06%0.71%0.57%8.65%
20231.97%-0.39%0.20%0.66%-0.16%0.49%0.48%0.88%0.04%-0.42%1.85%2.02%7.84%
2022-0.87%-0.99%-1.16%-1.22%-1.41%-1.89%1.18%-0.30%-3.11%-1.11%1.55%0.60%-8.48%
20211.02%0.72%-0.15%0.73%0.45%0.44%0.44%0.32%-0.10%-0.11%-0.22%0.18%3.79%

Метрики бенчмарка

DoubleLine Flexible Income Fund has an annualized alpha of 3.19%, beta of 0.03, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 09, 2014.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.73%) than losses (14.18%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.19%
Бета
0.03
R²
0.03
Участие в росте
16.73%
Участие в снижении
14.18%

Комиссия

Комиссия DFLEX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

DFLEX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск DFLEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

DFLEXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.36
2.24

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.75
3.07

+4.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.35

1.41

+0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.23

2.93

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.16

13.52

+14.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DoubleLine Flexible Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.

4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.48$0.50$0.53$0.51$0.40$0.37$0.38$0.43$0.42$0.38$0.37$0.41

Дивидендный доход

5.54%5.68%6.05%5.95%4.72%3.86%3.96%4.46%4.46%3.82%3.75%4.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DoubleLine Flexible Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.00$0.19
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.50
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.53
2023$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06$0.51
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.40
2021$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

DoubleLine Flexible Income Fund показал максимальную просадку в 17.29%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-17.29%март 2020 г.
29d8mo 11d
9mo 10dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-11.00%окт. 2022 г.
1y 1mo1y 4mo
2y 5moсент. 2021 г. - март 2024 г.
Откат 2016 года2016
-3.79%февр. 2016 г.
8mo 19d4mo 2d
1y 16dмай 2015 г. - июнь 2016 г.
Откат 2014 года2014
-1.49%дек. 2014 г.
15d1mo 28d
2mo 13dдек. 2014 г. - февр. 2015 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-1.46%дек. 2018 г.
2mo 18d1mo 4d
3mo 22dокт. 2018 г. - янв. 2019 г.

Показатели просадок

DFLEXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.29%

-56.78%

+39.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-9.10%

+8.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.15%

-18.90%

+17.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.00%

-25.43%

+14.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.29%

-33.92%

+16.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-10.72%

+9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

1.97%

-1.77%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с DFLEX

Добавьте DoubleLine Flexible Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с DFLEX