PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFLEX с CGMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFLEX с CGMS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).

DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLEX или CGMS.

Корреляция

Корреляция между DFLEX и CGMS составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DFLEX и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.00%
23.81%
DFLEX
CGMS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFLEX:

4.84

CGMS:

1.48

Коэф-т Сортино

DFLEX:

8.27

CGMS:

2.11

Коэф-т Омега

DFLEX:

2.45

CGMS:

1.29

Коэф-т Кальмара

DFLEX:

6.44

CGMS:

1.82

Коэф-т Мартина

DFLEX:

35.86

CGMS:

8.06

Индекс Язвы

DFLEX:

0.21%

CGMS:

0.92%

Дневная вол-ть

DFLEX:

1.52%

CGMS:

5.00%

Макс. просадка

DFLEX:

-17.29%

CGMS:

-4.08%

Текущая просадка

DFLEX:

-0.34%

CGMS:

-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, DFLEX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью 0.89%.

DFLEX

С начала года

1.38%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

2.73%

1 год

7.50%

5 лет

5.46%

10 лет

3.12%

CGMS

С начала года

0.89%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

1.68%

1 год

7.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFLEX и CGMS

DFLEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.

DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
График комиссии DFLEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFLEX: 0.74%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
График комиссии CGMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CGMS: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFLEX и CGMS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFLEX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFLEX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLEX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLEX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLEX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг риск-скорректированной доходности CGMS, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGMS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFLEX c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DFLEX, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFLEX: 4.84
CGMS: 1.48
Коэффициент Сортино DFLEX, с текущим значением в 8.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFLEX: 8.27
CGMS: 2.11
Коэффициент Омега DFLEX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFLEX: 2.45
CGMS: 1.29
Коэффициент Кальмара DFLEX, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFLEX: 6.44
CGMS: 1.82
Коэффициент Мартина DFLEX, с текущим значением в 35.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFLEX: 35.86
CGMS: 8.06

Показатель коэффициента Шарпа DFLEX на текущий момент составляет 4.84, что выше коэффициента Шарпа CGMS равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLEX и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.84
1.48
DFLEX
CGMS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLEX и CGMS

Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности CGMS в 5.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund		5.95%6.05%5.96%4.73%3.86%3.95%4.47%4.47%3.83%3.77%4.32%2.74%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.84%5.91%5.84%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFLEX и CGMS

Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и CGMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34%
-1.20%
DFLEX
CGMS

Волатильность

Сравнение волатильности DFLEX и CGMS

Текущая волатильность для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) составляет 0.70%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70%
3.05%
DFLEX
CGMS