Сравнение DFLEX с CGMS
DFLEX (DoubleLine Flexible Income Fund) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both funds - DFLEX is a Nontraditional Bonds fund managed by DoubleLine, while CGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Capital Group. Over the past 3 years, DFLEX returned 7.28%/yr vs 7.68%/yr for CGMS. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFLEX charges 0.74%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.
Доходность
Сравнение доходности DFLEX и CGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFLEX показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью 1.74%.
DFLEX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.22%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 3.61%
- Всё время*
- 3.51%
CGMS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- 1.74%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.28M | $28.20M | $28.59M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFLEX и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 2.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | 2.00% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.74% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.77% |
Correlation
The correlation between DFLEX and CGMS is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between DFLEX and CGMS has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFLEX vs. CGMS — Ранг доходности на риск
DFLEX
CGMS
Сравнение DFLEX c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFLEX | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.23 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 1.76 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.74 | 7.38 | +15.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFLEX и CGMS
Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и CGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFLEX | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -4.08% | -13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -2.47% | +1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.15% | -4.08% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.25% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -0.66% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.59% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFLEX и CGMS
Текущая волатильность для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) составляет 0.46%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFLEX | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.87% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 2.89% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37% | 3.49% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 5.07% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 5.07% | -2.33% |
Сравнение комиссий DFLEX и CGMS
DFLEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLEX и CGMS
Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности CGMS в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.07% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.54% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Часто задаваемые вопросы
DFLEX and CGMS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGMS has higher volatility (0.87%) compared to DFLEX (0.46%). In terms of maximum drawdown, DFLEX dropped -17.29% vs CGMS's -4.08%.
DFLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFLEX и CGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор