PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFLEX с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFLEX с CGMS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFLEX (DoubleLine Flexible Income Fund) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both funds - DFLEX is a Nontraditional Bonds fund managed by DoubleLine, while CGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Capital Group. Over the past 3 years, DFLEX returned 7.49%/yr vs 7.92%/yr for CGMS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFLEX charges 0.74%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.

Доходность

Сравнение доходности DFLEX и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFLEX показывает доходность 1.61%, а CGMS немного ниже – 1.54%.

DFLEX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.94%
1 год
5.66%
3 года*
7.49%
5 лет*
3.23%
10 лет*
3.75%

CGMS

1 день
-0.25%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.68%
1 год
7.10%
3 года*
7.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFLEX и CGMS

2026 (YTD)2025202420232022
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund		1.61%6.58%8.65%7.84%1.87%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		1.54%7.52%7.24%11.51%2.61%

Correlation

The correlation between DFLEX and CGMS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.58

The correlation between DFLEX and CGMS has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Flexible Income Fund

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Часто сравнивают с DFLEX:
DFLEX с VIITXDFLEX с VFSUXDFLEX с DODLXDFLEX с VTSAXDFLEX с GMODXDFLEX с STBNXDFLEX с DBLIX
Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с JCPBCGMS с DIALCGMS с HFSICGMS с BCOIX

Доходность на риск

DFLEX vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFLEX
Ранг доходности на риск DFLEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFLEX c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFLEXCGMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.36
2.08

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.75
3.14

+4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.35

1.39

+0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.23

2.88

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.16

12.89

+15.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFLEX vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFLEX на текущий момент составляет 4.36, что выше коэффициента Шарпа CGMS равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFLEX и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFLEXCGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36

2.08

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.66

-0.28

Просадки

Сравнение просадок DFLEX и CGMS

Максимальная просадка DFLEX за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLEX и CGMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFLEXCGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.29%

-4.08%

-13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-2.47%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.15%

-4.08%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-0.67%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.55%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFLEX и CGMS

Текущая волатильность для DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) составляет 0.45%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что DFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFLEXCGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

1.15%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

2.66%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31%

3.43%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

5.13%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

5.13%

-2.40%

Сравнение комиссий DFLEX и CGMS

DFLEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFLEX и CGMS

Дивидендная доходность DFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности CGMS в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		6.09%6.00%5.91%5.84%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund		5.54%5.68%6.05%5.95%4.72%3.86%3.96%4.46%4.46%3.82%3.75%4.32%

Часто задаваемые вопросы

DFLEX and CGMS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGMS has higher volatility (1.15%) compared to DFLEX (0.45%). In terms of maximum drawdown, DFLEX dropped -17.29% vs CGMS's -4.08%.

DFLEX currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFLEX и CGMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор