PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRH с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGRH с AGG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

AGRH и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AGRH и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRH и AGG

2026 (YTD)2025202420232022
AGRH
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF		0.56%6.00%5.93%6.40%1.76%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.32%7.19%1.31%5.65%-2.58%

Доходность по периодам

С начала года, AGRH показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.32%.

AGRH

1 день
0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.35%
1 год
5.40%
3 года*
5.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGG

1 день
0.23%
1 месяц
-1.00%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.41%
3 года*
3.55%
5 лет*
0.29%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с AGRH:
AGRH с VGSHAGRH с AAAAGRH с SPYAGRH с OSTIXAGRH с SVARXAGRH с CLOZAGRH с USFR
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий AGRH и AGG

AGRH берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AGRH
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

AGRH vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRH
Ранг доходности на риск AGRH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRH: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRH: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRH c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRHAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.89

1.02

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.08

1.44

+2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.18

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

1.70

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.43

4.71

+14.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRH vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRH на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRH и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRHAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

1.02

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.05

0.60

+2.45

Корреляция

Корреляция между AGRH и AGG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRH и AGG

Дивидендная доходность AGRH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности AGG в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRH
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF		4.63%4.63%5.17%4.69%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.94%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок AGRH и AGG

Максимальная просадка AGRH за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRH и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

AGRHAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.73%

-18.43%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-2.52%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-2.07%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-2.71%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.91%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRH и AGG

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) составляет 0.61%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что AGRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGRHAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

1.69%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

2.55%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

4.36%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.80%

6.07%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.80%

5.39%

-3.59%