- ISIN
- US46431W5316
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 22 июн. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Ultrashort Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $5M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AGRH
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции AGRH — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) показал доход в 1.78% с начала года и 6.30% за последние 12 месяцев.
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AGRH по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июн. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -0.8%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении AGRH закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 5 сент. 2025 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.50% | -0.11% | -0.03% | 0.70% | 0.78% | -0.07% | 1.78% | ||||||
| 2025 | 0.63% | 0.45% | -0.11% | -0.43% | 0.81% | 0.70% | 0.59% | 0.55% | 0.84% | 0.72% | 0.35% | 0.75% | 6.00% |
| 2024 | 0.74% | 0.14% | 0.86% | 0.27% | 0.81% | 0.07% | 0.47% | 0.61% | 0.54% | 0.22% | 0.85% | 0.20% | 5.93% |
| 2023 | 1.17% | 0.21% | -0.17% | 0.49% | 0.33% | 0.94% | 0.80% | 0.24% | 0.25% | -0.21% | 1.50% | 0.68% | 6.40% |
| 2022 | -0.02% | 0.64% | -0.13% | -0.82% | 0.41% | 1.08% | 0.60% | 1.76% |
Метрики бенчмарка
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF has an annualized alpha of 4.84%, beta of 0.04, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 27, 2022.
- This ETF captured 13.17% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.67%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.13 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.13 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.84%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 13.17%
- Участие в снижении
- -2.67%
Комиссия
Комиссия AGRH составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGRH имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AGRH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.12 | 1.41 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.44 | 2.93 | +6.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.94 | 13.52 | +31.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.10 | $1.21 | $1.34 | $1.21 | $0.32 |
Дивидендный доход | 4.18% | 4.63% | 5.17% | 4.69% | 1.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.06 | $0.39 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.14 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.20 | $1.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.21 | $1.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.24 | $1.21 |
| 2022 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.15 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF показал максимальную просадку в 1.73%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -1.73%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 7d | 2mo 24dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -1.50%окт. 2022 г. | 2mo | 1mo 5d | 3mo 5dавг. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.98%март 2023 г. | 14d | 24d | 1mo 8dмарт 2023 г. - апр. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.67%март 2026 г. | 1mo 15d | 26d | 2mo 11dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.66%окт. 2023 г. | 28d | 14d | 1mo 12dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Показатели просадок
| AGRH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -56.78% | +55.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -9.10% | +8.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.73% | -18.90% | +17.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.74% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -10.72% | +10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 1.97% | -1.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AGRH
Добавьте iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AGRH