PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond E...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

AGRH — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. AGRH запущен 22 июн. 2022 г. и имеет комиссию в 0.13%.

Информация о ETF

ISIN

US46431W5316

Эмитент

iShares

Дата выпуска

22 июн. 2022 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Ultrashort Bond

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия AGRH составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF

Популярные сравнения:
AGRH с AGIH AGRH с AAA AGRH с AGG AGRH с CLOZ AGRH с SVARX AGRH с SPY AGRH с OSTIX AGRH с USFR AGRH с VGSH AGRH с BND
Популярные сравнения:
AGRH с AGIH AGRH с AAA AGRH с AGG AGRH с CLOZ AGRH с SVARX AGRH с SPY AGRH с OSTIX AGRH с USFR AGRH с VGSH AGRH с BND

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) показал доход в 1.36% с начала года и 4.45% за последние 12 месяцев.

AGRH

С начала года

1.36%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

1.56%

1 год

4.45%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGRH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.63%0.45%-0.11%-0.43%0.81%1.36%
20240.74%0.14%0.86%0.27%0.81%0.07%0.47%0.61%0.54%0.22%0.85%0.20%5.93%
20231.17%0.21%-0.17%0.49%0.33%0.94%0.80%0.24%0.25%-0.21%1.50%0.68%6.40%
2022-0.02%0.64%-0.13%-0.82%0.41%1.08%0.60%1.76%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AGRH составляет 96, что ставит его в топ 4% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AGRH, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGRH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRH, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.36
  • За всё время: 2.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.40202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$1.29$1.34$1.21$0.32

Дивидендный доход

5.00%5.17%4.69%1.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.08$0.08$0.09$0.14$0.39
2024$0.00$0.10$0.11$0.11$0.12$0.12$0.12$0.12$0.11$0.11$0.11$0.21$1.34
2023$0.00$0.10$0.09$0.10$0.10$0.11$0.05$0.10$0.10$0.10$0.11$0.24$1.21
2022$0.04$0.03$0.03$0.06$0.15$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF показал максимальную просадку в 1.73%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-1.73%21 февр. 2025 г.349 апр. 2025 г.2616 мая 2025 г.60
-1.5%15 авг. 2022 г.4414 окт. 2022 г.2518 нояб. 2022 г.69
-0.98%6 мар. 2023 г.1120 мар. 2023 г.1613 апр. 2023 г.27
-0.66%22 сент. 2023 г.2120 окт. 2023 г.103 нояб. 2023 г.31
-0.44%28 июл. 2023 г.53 авг. 2023 г.1322 авг. 2023 г.18
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...