iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) показал доход в 0.36% с начала года и 5.36% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 24 июн. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.

Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -0.8%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении AGRH закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 5 сент. 2025 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -0.8%.

iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF: годовая альфа составляет 4.86%, бета — 0.04, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 27.06.2022.

• Этот ETF участвовал в 14.09% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.86%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.12 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.12 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия AGRH составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.

AGRH имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF показал максимальную просадку в 1.73%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF составляет 0.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.