Сравнение AGRH с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
AGRH и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGRH или USFR.
Корреляция
Корреляция между AGRH и USFR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGRH и USFR
Основные характеристики
AGRH:
3.97
USFR:
16.87
AGRH:
6.57
USFR:
56.84
AGRH:
1.90
USFR:
14.71
AGRH:
14.92
USFR:
88.99
AGRH:
60.31
USFR:
777.48
AGRH:
0.10%
USFR:
0.01%
AGRH:
1.58%
USFR:
0.31%
AGRH:
-1.50%
USFR:
-1.36%
AGRH:
-0.04%
USFR:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, AGRH показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.70%.
AGRH
1.25%
1.01%
3.12%
6.31%
N/A
N/A
USFR
0.70%
0.44%
2.49%
5.27%
2.68%
2.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRH и USFR
AGRH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGRH и USFR
AGRH
USFR
Сравнение AGRH c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRH и USFR
Дивидендная доходность AGRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что сопоставимо с доходностью USFR в 5.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 5.06% | 5.17% | 4.69% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.61% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок AGRH и USFR
Максимальная просадка AGRH за все время составила -1.50%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRH и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGRH и USFR
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что AGRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.