Сравнение AGRH с AAA

С начала года, AGRH показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у AAA с доходностью 1.08%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGRH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AAA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGRH на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа AAA равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRH и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AGRH и AAA составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность AGRH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности AAA в 4.99%

Максимальная просадка AGRH за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRH и AAA.

iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) имеют волатильность 0.61% и 0.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.