Сравнение AGRH с AAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA).
AGRH и AAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. AAA - это активно управляемый фонд от Alternative Access Funds LLC. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGRH или AAA.
Основные характеристики
| AGRH | AAA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.42% | 4.60% |
| Дох-ть за 1 год | 6.45% | 7.46% |
| Коэф-т Шарпа | 3.74 | 3.84 |
| Дневная вол-ть | 1.75% | 1.94% |
| Макс. просадка | -1.50% | -2.64% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между AGRH и AAA составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGRH и AAA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGRH показывает доходность 4.42%, а AAA немного выше – 4.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRH и AAA
AGRH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AAA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGRH c AAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRH и AAA
Дивидендная доходность AGRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности AAA в 6.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 5.22% | 4.69% | 1.24% | 0.00% | 0.00% |
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 6.33% | 6.11% | 2.78% | 1.05% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок AGRH и AAA
Максимальная просадка AGRH за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки AAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRH и AAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGRH и AAA
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) составляет 0.45%, в то время как у AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что AGRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.