PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRH с AAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGRH с AAA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AGRH (iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF) and AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF) are both exchange-traded funds - AGRH is a Ultrashort Bond fund tracking the BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross, while AAA is a CLO fund actively managed by Alternative Access Funds LLC. AGRH is passively managed, while AAA is actively managed. Over the past 3 years, AGRH returned 5.97%/yr vs 6.50%/yr for AAA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. AGRH charges 0.13%/yr vs 0.25%/yr for AAA.

Доходность

Сравнение доходности AGRH и AAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGRH показывает доходность 1.78%, а AAA немного выше – 1.86%.

AGRH

1 день
-0.04%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.44%
1 год
6.30%
3 года*
5.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAA

1 день
-0.22%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.39%
3 года*
6.50%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGRH и AAA

2026 (YTD)2025202420232022
AGRH
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF		1.78%6.00%5.93%6.40%1.76%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		1.86%4.92%6.85%8.94%2.29%

Correlation

The correlation between AGRH and AAA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF

AAF First Priority CLO Bond ETF

Часто сравнивают с AGRH:
AGRH с VGSHAGRH с AGGAGRH с SVARXAGRH с OSTIXAGRH с CLOZAGRH с SPYAGRH с USFR
Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSL

Доходность на риск

AGRH vs. AAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRH
Ранг доходности на риск AGRH: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRH: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRH c AAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRHAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.41
2.36

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.67
4.06

+3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.12

1.47

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.44

8.98

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.94

27.78

+17.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRH vs. AAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRH на текущий момент составляет 4.41, что выше коэффициента Шарпа AAA равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRH и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRHAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41

2.36

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.13

1.93

+1.20

Просадки

Сравнение просадок AGRH и AAA

Максимальная просадка AGRH за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRH и AAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGRHAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.73%

-2.63%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.67%

-0.60%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.73%

-2.40%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.22%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.30%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

0.19%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRH и AAA

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) составляет 0.43%, в то время как у AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что AGRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGRHAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.74%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

1.76%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

2.30%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.78%

2.28%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

2.15%

-0.37%

Сравнение комиссий AGRH и AAA

AGRH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AAA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRH и AAA

Дивидендная доходность AGRH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности AAA в 4.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		4.90%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%
AGRH
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF		4.18%4.63%5.17%4.69%1.24%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGRH and AAA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAA has higher volatility (0.74%) compared to AGRH (0.43%). In terms of maximum drawdown, AGRH dropped -1.73% vs AAA's -2.63%.

On 3-year performance, AAA leads with 6.50% vs 5.97% for AGRH. On fees, AGRH is cheaper at 0.13% per year. On volatility, AGRH has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AAA has performed better with a 6.50% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGRH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for AAA.

AAA has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 4.18% for AGRH.

AGRH is categorized as Ultrashort Bond, while AAA is CLO. They also come from different issuers: iShares and Alternative Access Funds LLC. Their fees differ too: 0.13% for AGRH and 0.25% for AAA.

AGRH currently has the higher Sharpe Ratio (4.41 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGRH и AAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор