Сравнение AGRH с CLOZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ).
AGRH и CLOZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. CLOZ - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AGRH и CLOZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRH и CLOZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 0.51% | 6.00% | 5.93% | 5.46% |
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF | -1.42% | 5.99% | 11.85% | 14.92% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRH показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у CLOZ с доходностью -1.42%.
AGRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOZ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRH и CLOZ
AGRH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CLOZ в 0.50%.
Доходность на риск
AGRH vs. CLOZ — Ранг доходности на риск
AGRH
CLOZ
Сравнение AGRH c CLOZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRH | CLOZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 0.85 | +2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 1.13 | +2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.24 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.23 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.48 | 3.89 | +15.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRH | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 0.85 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 2.55 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между AGRH и CLOZ составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRH и CLOZ
Дивидендная доходность AGRH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности CLOZ в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 4.63% | 4.63% | 5.17% | 4.69% | 1.24% |
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF | 7.93% | 7.63% | 9.09% | 8.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGRH и CLOZ
Максимальная просадка AGRH за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRH и CLOZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRH | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -5.32% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.57% | -3.90% | +2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -2.66% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.37% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 1.23% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRH и CLOZ
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) составляет 0.61%, в то время как у Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что AGRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRH | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 1.37% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 2.94% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 5.50% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.80% | 3.83% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 3.83% | -2.03% |