PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SVAL с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVAL с XMMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SVAL is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Focused Value Select Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SVAL returned 9.94%/yr vs 13.92%/yr for XMMO. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SVAL charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности SVAL и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность 27.79%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 15.38%.

SVAL

1 день
-0.50%
1 месяц
4.30%
6 месяцев
16.15%
С начала года
27.79%
1 год
42.77%
3 года*
16.93%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
Всё время*
17.98%

XMMO

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.38%
6 месяцев
13.16%
С начала года
15.38%
1 год
23.91%
3 года*
25.50%
5 лет*
13.92%
10 лет*
18.39%
Всё время*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SVAL

iShares US Small Cap Value Factor ETF
$647.59K$587.59K$597.55K

XMMO

Invesco S&P MidCap Momentum ETF
$62.05M$68.99M$66.59M

Сравнение доходности по годам SVAL и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		27.79%8.23%7.54%12.27%-10.15%33.18%29.82%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		15.38%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%15.18%

Correlation

The correlation between SVAL and XMMO is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.57

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.72

The correlation between SVAL and XMMO shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SVAL и XMMO

Секторы
SVAL
XMMO

Финансовые услуги

22.7%
2.9%

Промышленность

12.9%
37.0%

Здравоохранение

12.0%
8.1%

Потребительский циклический сектор

11.8%
5.0%

Технологии

10.4%
12.9%

Энергетика

10.0%
8.4%

Недвижимость

4.7%
7.2%

Сырьевые материалы

4.7%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
0.5%

Коммунальные услуги

3.4%
6.0%

Коммуникационные услуги

3.0%
1.7%

Финансовые услуги

SVAL
22.7%
XMMO
2.9%

Промышленность

SVAL
12.9%
XMMO
37.0%

Здравоохранение

SVAL
12.0%
XMMO
8.1%

Потребительский циклический сектор

SVAL
11.8%
XMMO
5.0%

Технологии

SVAL
10.4%
XMMO
12.9%

Энергетика

SVAL
10.0%
XMMO
8.4%

Недвижимость

SVAL
4.7%
XMMO
7.2%

Сырьевые материалы

SVAL
4.7%
XMMO
10.2%

Потребительский защитный сектор

SVAL
4.3%
XMMO
0.5%

Коммунальные услуги

SVAL
3.4%
XMMO
6.0%

Коммуникационные услуги

SVAL
3.0%
XMMO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с XSVMSVAL с SPYVSVAL с IJSSVAL с SLYVSVAL с IWOSVAL с VDC
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с VOOXMMO с XMHQXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с FMTMXMMO с XSMO

Доходность на риск

SVAL vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SVAL c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVALXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.11

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
1.63

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

1.73

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

6.99

+9.24

SVAL vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа XMMO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVAL и XMMO

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVALXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-55.37%

+27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-13.91%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-24.93%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-27.91%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-8.39%

+7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-9.42%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.43%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и XMMO

Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 3.49%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVALXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

7.82%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

18.63%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

21.60%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

21.90%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.03%

22.45%

+0.58%

Сравнение комиссий SVAL и XMMO

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и XMMO

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности XMMO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.00%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

SVAL and XMMO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.82%) compared to SVAL (3.49%). In terms of maximum drawdown, SVAL dropped -27.44% vs XMMO's -55.37%.

On 5-year performance, XMMO leads with 13.92% vs 9.94% for SVAL. On fees, SVAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SVAL has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XMMO has performed better with a 13.92% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

SVAL has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.61% for XMMO.

SVAL is categorized as Small Cap Value Equities, while XMMO is Momentum. SVAL tracks Russell 2000 Focused Value Select Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for SVAL and 0.35% for XMMO.

SVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVAL и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор