PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAL с VIOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVAL с VIOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) and VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds - SVAL tracks the Russell 2000 Focused Value Select Index while VIOV tracks the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SVAL returned 6.47%/yr vs 5.75%/yr for VIOV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SVAL charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for VIOV.

Доходность

Сравнение доходности SVAL и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVAL показывает доходность 15.99%, а VIOV немного ниже – 15.28%.

SVAL

1 день
-1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
15.99%
6 месяцев
15.39%
1 год
34.88%
3 года*
17.30%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

VIOV

1 день
-1.28%
1 месяц
2.26%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.76%
1 год
37.06%
3 года*
14.29%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVAL и VIOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		15.99%8.23%7.54%12.27%-10.15%33.18%27.93%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		15.28%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%26.60%

Correlation

The correlation between SVAL and VIOV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.95

The correlation between SVAL and VIOV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SVAL и VIOV

Секторы
SVAL
VIOV

Финансовые услуги

23.7%
19.8%

Промышленность

15.8%
12.7%

Потребительский циклический сектор

13.7%
15.4%

Технологии

10.7%
10.6%

Здравоохранение

10.3%
7.5%

Энергетика

7.7%
9.1%

Сырьевые материалы

6.1%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.8%

Коммунальные услуги

3.3%
1.9%

Недвижимость

2.7%
8.8%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.4%

Финансовые услуги

SVAL
23.7%
VIOV
19.8%

Промышленность

SVAL
15.8%
VIOV
12.7%

Потребительский циклический сектор

SVAL
13.7%
VIOV
15.4%

Технологии

SVAL
10.7%
VIOV
10.6%

Здравоохранение

SVAL
10.3%
VIOV
7.5%

Энергетика

SVAL
7.7%
VIOV
9.1%

Сырьевые материалы

SVAL
6.1%
VIOV
6.3%

Потребительский защитный сектор

SVAL
4.1%
VIOV
3.8%

Коммунальные услуги

SVAL
3.3%
VIOV
1.9%

Недвижимость

SVAL
2.7%
VIOV
8.8%

Коммуникационные услуги

SVAL
1.8%
VIOV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с SPYVSVAL с XSVMSVAL с SLYVSVAL с IJSSVAL с IWOSVAL с SCHD
Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV

Доходность на риск

SVAL vs. VIOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAL c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVALVIOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.03

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.92

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.99

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

13.00

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAL vs. VIOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOV равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVALVIOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.03

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.53

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SVAL и VIOV

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и VIOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVALVIOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-47.36%

+19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-9.33%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-28.44%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-28.44%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.28%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-7.38%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.86%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и VIOV

Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 4.31%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVALVIOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.54%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

11.57%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

18.41%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

21.95%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

23.89%

-0.62%

Сравнение комиссий SVAL и VIOV

SVAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и VIOV

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности VIOV в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.27%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.59%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SVAL and VIOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOV has higher volatility (4.54%) compared to SVAL (4.31%). In terms of maximum drawdown, SVAL dropped -27.44% vs VIOV's -47.36%.

On 5-year performance, SVAL leads with 6.47% vs 5.75% for VIOV. On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SVAL has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SVAL has performed better with a 6.47% return vs 5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SVAL.

SVAL has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.59% for VIOV.

SVAL tracks Russell 2000 Focused Value Select Index, while VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for SVAL and 0.10% for VIOV.

VIOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVAL и VIOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор