Сравнение SVAL с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
SVAL и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и VIOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVAL и VIOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 5.02% | 8.23% | 7.54% | 12.27% | -10.15% | 33.18% | 27.93% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 4.59% | 6.63% | 7.44% | 15.36% | -11.37% | 30.67% | 26.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SVAL показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью 4.59%.
SVAL
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- —
VIOV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAL и VIOV
SVAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SVAL vs. VIOV — Ранг доходности на риск
SVAL
VIOV
Сравнение SVAL c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVAL | VIOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.53 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.52 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 5.68 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVAL | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.23 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.50 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SVAL и VIOV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и VIOV
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности VIOV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 2.50% | 2.33% | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.76% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок SVAL и VIOV
Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и VIOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVAL | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -47.36% | +19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -15.50% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -28.44% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -6.14% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -7.45% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 4.16% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и VIOV
iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVAL | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 5.37% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 13.55% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 23.66% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 22.10% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 23.89% | -0.39% |