PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAL с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVAL с SMIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) and SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) are both Small Cap Value Equities funds. SVAL is passively managed, while SMIG is actively managed. Over the past 3 years, SVAL returned 17.30%/yr vs 13.09%/yr for SMIG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SVAL charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for SMIG.

Доходность

Сравнение доходности SVAL и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность 15.99%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 10.18%.

SVAL

1 день
-1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
15.99%
6 месяцев
15.39%
1 год
34.88%
3 года*
17.30%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

SMIG

1 день
-0.28%
1 месяц
1.31%
С начала года
10.18%
6 месяцев
11.46%
1 год
11.81%
3 года*
13.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVAL и SMIG

2026 (YTD)20252024202320222021
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		15.99%8.23%7.54%12.27%-10.15%8.09%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		10.18%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.51%

Correlation

The correlation between SVAL and SMIG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.85

The correlation between SVAL and SMIG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SVAL и SMIG

Секторы
SVAL
SMIG

Финансовые услуги

23.7%
14.2%

Промышленность

15.8%
13.9%

Потребительский циклический сектор

13.7%
17.2%

Технологии

10.7%
19.8%

Здравоохранение

10.3%
10.1%

Энергетика

7.7%
12.8%

Сырьевые материалы

6.1%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.4%

Коммунальные услуги

3.3%
5.4%

Недвижимость

2.7%
6.9%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.2%

Финансовые услуги

SVAL
23.7%
SMIG
14.2%

Промышленность

SVAL
15.8%
SMIG
13.9%

Потребительский циклический сектор

SVAL
13.7%
SMIG
17.2%

Технологии

SVAL
10.7%
SMIG
19.8%

Здравоохранение

SVAL
10.3%
SMIG
10.1%

Энергетика

SVAL
7.7%
SMIG
12.8%

Сырьевые материалы

SVAL
6.1%
SMIG
7.9%

Потребительский защитный сектор

SVAL
4.1%
SMIG
2.4%

Коммунальные услуги

SVAL
3.3%
SMIG
5.4%

Недвижимость

SVAL
2.7%
SMIG
6.9%

Коммуникационные услуги

SVAL
1.8%
SMIG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с SPYVSVAL с XSVMSVAL с SLYVSVAL с IJSSVAL с IWOSVAL с SCHD
Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с FMDESMIG с SMMDSMIG с REGLSMIG с IWMI

Доходность на риск

SVAL vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAL c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVALSMIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
0.99

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.53

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

1.39

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

3.62

+8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAL vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа SMIG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVALSMIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.99

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.43

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SVAL и SMIG

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и SMIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVALSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-19.65%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.52%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-19.23%

-8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.79%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-6.55%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.27%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и SMIG

iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что SVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVALSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.65%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

8.43%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

11.98%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

16.20%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

16.20%

+7.07%

Сравнение комиссий SVAL и SMIG

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и SMIG

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности SMIG в 1.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.75%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.27%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%

Часто задаваемые вопросы

SVAL and SMIG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVAL has higher volatility (4.31%) compared to SMIG (3.65%). In terms of maximum drawdown, SVAL dropped -27.44% vs SMIG's -19.65%.

On 3-year performance, SVAL leads with 17.30% vs 13.09% for SMIG. On fees, SVAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMIG has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVAL has performed better with a 17.30% return vs 13.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for SMIG.

SVAL has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.75% for SMIG.

They also come from different issuers: iShares and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.20% for SVAL and 0.60% for SMIG.

SVAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVAL и SMIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор