PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SVAL с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVAL с SMCF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both Small Cap Value Equities funds - SVAL tracks the Russell 2000 Focused Value Select Index while SMCF tracks the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SVAL returned 42.77% vs 34.54% for SMCF. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. SVAL charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.

Доходность

Сравнение доходности SVAL и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность 27.79%, что значительно выше, чем у SMCF с доходностью 24.39%.

SVAL

1 день
-0.50%
1 месяц
4.30%
6 месяцев
16.15%
С начала года
27.79%
1 год
42.77%
3 года*
16.93%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
Всё время*
17.98%

SMCF

1 день
-0.68%
1 месяц
3.75%
6 месяцев
16.13%
С начала года
24.39%
1 год
34.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SMCF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
$43.36K$22.19K$17.06K

SVAL

iShares US Small Cap Value Factor ETF
$647.59K$587.59K$597.55K

Сравнение доходности по годам SVAL и SMCF

2026 (YTD)202520242023
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		27.79%8.23%7.54%8.43%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		24.39%9.56%16.30%7.07%

Correlation

The correlation between SVAL and SMCF is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.87

The correlation between SVAL and SMCF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SVAL и SMCF

Секторы
SVAL
SMCF

Финансовые услуги

22.7%
55.8%

Промышленность

12.9%
10.4%

Здравоохранение

12.0%
7.3%

Потребительский циклический сектор

11.8%
3.8%

Технологии

10.4%
9.3%

Энергетика

10.0%
7.7%

Недвижимость

4.7%
0.5%

Сырьевые материалы

4.7%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.3%

Коммунальные услуги

3.4%

-

Коммуникационные услуги

3.0%
0.9%

Финансовые услуги

SVAL
22.7%
SMCF
55.8%

Промышленность

SVAL
12.9%
SMCF
10.4%

Здравоохранение

SVAL
12.0%
SMCF
7.3%

Потребительский циклический сектор

SVAL
11.8%
SMCF
3.8%

Технологии

SVAL
10.4%
SMCF
9.3%

Энергетика

SVAL
10.0%
SMCF
7.7%

Недвижимость

SVAL
4.7%
SMCF
0.5%

Сырьевые материалы

SVAL
4.7%
SMCF
2.5%

Потребительский защитный сектор

SVAL
4.3%
SMCF
1.3%

Коммунальные услуги

SVAL
3.4%
SMCF

-

Коммуникационные услуги

SVAL
3.0%
SMCF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с XSVMSVAL с SPYVSVAL с IJSSVAL с SLYVSVAL с IWOSVAL с VDC
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с DSMCSMCF с MSTYSMCF с SDVY

Доходность на риск

SVAL vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SVAL c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVALSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.28

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.29

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

4.87

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

13.44

+2.79

SVAL vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCF равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVAL и SMCF

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, примерно равная максимальной просадке SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVALSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-28.48%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-7.13%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.68%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-4.97%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.58%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и SMCF

iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) имеют волатильность 3.49% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVALSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.42%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

9.11%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

15.25%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

19.87%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.03%

19.87%

+3.16%

Сравнение комиссий SVAL и SMCF

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и SMCF

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности SMCF в 3.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.14%3.91%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.00%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%

Часто задаваемые вопросы

SVAL and SMCF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVAL has higher volatility (3.49%) compared to SMCF (3.42%). In terms of maximum drawdown, SVAL dropped -27.44% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, SVAL leads with 42.77% vs 34.54% for SMCF. On fees, SVAL is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SVAL has performed better with a 42.77% return vs 34.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for SMCF.

SMCF has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 2.00% for SVAL.

SVAL tracks Russell 2000 Focused Value Select Index, while SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.20% for SVAL and 0.29% for SMCF.

SVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVAL и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор