PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAL с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVAL с SMCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both Small Cap Value Equities funds - SVAL tracks the Russell 2000 Focused Value Select Index while SMCF tracks the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SVAL returned 34.88% vs 32.87% for SMCF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SVAL charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.

Доходность

Сравнение доходности SVAL и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность 15.99%, что значительно выше, чем у SMCF с доходностью 13.75%.

SVAL

1 день
-1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
15.99%
6 месяцев
15.39%
1 год
34.88%
3 года*
17.30%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

SMCF

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.09%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.63%
1 год
32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVAL и SMCF

2026 (YTD)202520242023
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		15.99%8.23%7.54%4.12%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		13.75%9.56%16.30%4.47%

Correlation

The correlation between SVAL and SMCF is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.88

The correlation between SVAL and SMCF has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SVAL и SMCF

Секторы
SVAL
SMCF

Финансовые услуги

23.7%
50.0%

Промышленность

15.8%
9.8%

Потребительский циклический сектор

13.7%
2.6%

Технологии

10.7%
11.0%

Здравоохранение

10.3%
4.4%

Энергетика

7.7%
18.2%

Сырьевые материалы

6.1%
0.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
1.4%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

2.7%
0.5%

Коммуникационные услуги

1.8%
1.5%

Финансовые услуги

SVAL
23.7%
SMCF
50.0%

Промышленность

SVAL
15.8%
SMCF
9.8%

Потребительский циклический сектор

SVAL
13.7%
SMCF
2.6%

Технологии

SVAL
10.7%
SMCF
11.0%

Здравоохранение

SVAL
10.3%
SMCF
4.4%

Энергетика

SVAL
7.7%
SMCF
18.2%

Сырьевые материалы

SVAL
6.1%
SMCF
0.6%

Потребительский защитный сектор

SVAL
4.1%
SMCF
1.4%

Коммунальные услуги

SVAL
3.3%
SMCF

-

Недвижимость

SVAL
2.7%
SMCF
0.5%

Коммуникационные услуги

SVAL
1.8%
SMCF
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с SPYVSVAL с XSVMSVAL с SLYVSVAL с IJSSVAL с IWOSVAL с SCHD
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY

Доходность на риск

SVAL vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAL c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVALSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.05

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.95

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

4.63

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

12.46

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAL vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVALSMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.05

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.91

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SVAL и SMCF

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, примерно равная максимальной просадке SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVALSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-28.48%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-7.13%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-2.44%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-5.29%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.65%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и SMCF

iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVALSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.55%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

10.00%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

16.18%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

20.31%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

20.31%

+2.96%

Сравнение комиссий SVAL и SMCF

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и SMCF

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности SMCF в 3.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.44%3.91%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.27%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%

Часто задаваемые вопросы

SVAL and SMCF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVAL has higher volatility (4.31%) compared to SMCF (3.55%). In terms of maximum drawdown, SVAL dropped -27.44% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, SVAL leads with 34.88% vs 32.87% for SMCF. On fees, SVAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SVAL has performed better with a 34.88% return vs 32.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for SMCF.

SMCF has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 2.27% for SVAL.

SVAL tracks Russell 2000 Focused Value Select Index, while SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.20% for SVAL and 0.29% for SMCF.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVAL и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор