Сравнение SVAL с MYLD
SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) and MYLD (Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF) are both Small Cap Value Equities funds. SVAL is passively managed, while MYLD is actively managed. Over the past year, SVAL returned 42.77% vs 47.21% for MYLD. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. SVAL charges 0.20%/yr vs 0.59%/yr for MYLD.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и MYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVAL показывает доходность 27.79%, а MYLD немного выше – 28.17%.
SVAL
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 4.30%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 27.79%
- 1 год
- 42.77%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.98%
MYLD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 5.59%
- 6 месяцев
- 14.98%
- С начала года
- 28.17%
- 1 год
- 47.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $139.26K | $97.44K | $188.29K | |
| $647.59K | $587.59K | $597.55K |
Сравнение доходности по годам SVAL и MYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 27.79% | 8.23% | 10.19% |
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 28.17% | 10.48% | 6.53% |
Correlation
The correlation between SVAL and MYLD is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between SVAL and MYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVAL vs. MYLD — Ранг доходности на риск
SVAL
MYLD
Сравнение SVAL c MYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVAL | MYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 4.78 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 14.73 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVAL и MYLD
Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, примерно равная максимальной просадке MYLD в -28.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и MYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVAL | MYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -28.23% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -9.92% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.41% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -5.64% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.21% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и MYLD
Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 3.49%, в то время как у Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVAL | MYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 4.98% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 11.67% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 17.62% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 19.71% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.03% | 19.71% | +3.32% |
Сравнение комиссий SVAL и MYLD
SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и MYLD
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности MYLD в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 2.06% | 6.22% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 2.00% | 2.33% | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
SVAL and MYLD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYLD has higher volatility (4.98%) compared to SVAL (3.49%). In terms of maximum drawdown, SVAL dropped -27.44% vs MYLD's -28.23%.
On 1-year performance, MYLD leads with 47.21% vs 42.77% for SVAL. On fees, SVAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SVAL has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYLD has performed better with a 47.21% return vs 42.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for MYLD.
MYLD has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 2.00% for SVAL.
They also come from different issuers: iShares and Cambria. Their fees differ too: 0.20% for SVAL and 0.59% for MYLD.
MYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVAL и MYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор