PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYLD с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MYLD с SYLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).

MYLD и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 янв. 2024 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MYLD и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MYLD и SYLD

2026 (YTD)20252024
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		5.22%10.48%6.95%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		9.10%3.94%4.42%

Доходность по периодам

С начала года, MYLD показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 9.10%.

MYLD

1 день
1.24%
1 месяц
-3.26%
С начала года
5.22%
6 месяцев
8.28%
1 год
27.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SYLD

1 день
1.44%
1 месяц
-0.36%
С начала года
9.10%
6 месяцев
10.78%
1 год
20.74%
3 года*
10.94%
5 лет*
6.86%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с MYLD:
MYLD с VBMYLD с VTWOMYLD с DFSVXMYLD с DFSVMYLD с IJRMYLD с BLDGMYLD с FYT
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с QQQ

Сравнение комиссий MYLD и SYLD

И MYLD, и SYLD имеют комиссию равную 0.59%.

MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF

Доходность на риск

MYLD vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYLD
Ранг доходности на риск MYLD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYLD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYLD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYLD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYLD c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYLDSYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.97

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.51

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.42

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

5.52

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYLD vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYLD на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYLD равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYLD и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYLDSYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.97

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Корреляция

Корреляция между MYLD и SYLD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYLD и SYLD

Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности SYLD в 1.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		2.27%6.22%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.94%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Просадки

Сравнение просадок MYLD и SYLD

Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и SYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

MYLDSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.23%

-45.36%

+17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-14.90%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-3.17%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-5.72%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.83%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MYLD и SYLD

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что MYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYLDSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.04%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

11.47%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

21.53%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

20.91%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

22.97%

-2.66%