PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAL с JPSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVAL с JPSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV).

SVAL и JPSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. JPSV - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SVAL и JPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAL и JPSV

2026 (YTD)202520242023
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		5.96%8.23%7.54%8.00%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.91%0.63%8.73%9.72%

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у JPSV с доходностью 1.91%.

SVAL

1 день
0.90%
1 месяц
-3.53%
С начала года
5.96%
6 месяцев
9.81%
1 год
23.91%
3 года*
13.29%
5 лет*
5.59%
10 лет*
—

JPSV

1 день
0.53%
1 месяц
-3.93%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.38%
1 год
7.87%
3 года*
8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с SPYVSVAL с XSVMSVAL с IJSSVAL с SLYVSVAL с IWOSVAL с SCHD
Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с VOOJPSV с DWASJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с IWOJPSV с FESM

Сравнение комиссий SVAL и JPSV

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JPSV в 0.74%.

JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

SVAL vs. JPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAL c JPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVALJPSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.40

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.72

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.65

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

2.04

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAL vs. JPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа JPSV равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и JPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVALJPSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.40

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.38

+0.26

Корреляция

Корреляция между SVAL и JPSV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и JPSV

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности JPSV в 1.39%

TTM202520242023202220212020
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.48%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.39%1.42%1.21%1.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVAL и JPSV

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки JPSV в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и JPSV.

Загрузка...

Показатели просадок

SVALJPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-22.78%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-12.58%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-5.95%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-5.88%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.04%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и JPSV

iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что SVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVALJPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

4.47%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

10.76%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

19.61%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

18.13%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

18.13%

+5.36%