Сравнение SVAL с JPSV
SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) and JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. SVAL is passively managed, while JPSV is actively managed. Over the past 3 years, SVAL returned 16.93%/yr vs 12.68%/yr for JPSV. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. SVAL charges 0.20%/yr vs 0.74%/yr for JPSV.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и JPSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVAL показывает доходность 27.79%, что значительно выше, чем у JPSV с доходностью 22.59%.
SVAL
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 4.30%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 27.79%
- 1 год
- 42.77%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.98%
JPSV
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- 14.56%
- С начала года
- 22.59%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $43.44K | $34.84K | $48.50K | |
| $647.59K | $587.59K | $597.55K |
Сравнение доходности по годам SVAL и JPSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 27.79% | 8.23% | 7.54% | 8.13% |
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 22.59% | 0.63% | 8.73% | 9.99% |
Correlation
The correlation between SVAL and JPSV is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between SVAL and JPSV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SVAL и JPSV
Секторы
SVAL
JPSV
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Технологии
Энергетика
Недвижимость
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
SVAL
JPSV
Промышленность
SVAL
JPSV
Здравоохранение
SVAL
JPSV
Потребительский циклический сектор
SVAL
JPSV
Технологии
SVAL
JPSV
Энергетика
SVAL
JPSV
Недвижимость
SVAL
JPSV
Сырьевые материалы
SVAL
JPSV
Потребительский защитный сектор
SVAL
JPSV
Коммунальные услуги
SVAL
JPSV
Коммуникационные услуги
SVAL
JPSV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVAL vs. JPSV — Ранг доходности на риск
SVAL
JPSV
Сравнение SVAL c JPSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVAL | JPSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.34 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 3.17 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 8.99 | +7.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVAL и JPSV
Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки JPSV в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и JPSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVAL | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -22.78% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -9.02% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.44% | -22.78% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.63% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -5.37% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.17% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и JPSV
Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 3.49%, в то время как у Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVAL | JPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.98% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 9.86% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 15.05% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 17.71% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.03% | 17.71% | +5.32% |
Сравнение комиссий SVAL и JPSV
SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JPSV в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и JPSV
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности JPSV в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSV Jpmorgan Active Small Cap Value ETF | 1.16% | 1.42% | 1.21% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 2.00% | 2.33% | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SVAL and JPSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JPSV has higher volatility (3.98%) compared to SVAL (3.49%). In terms of maximum drawdown, SVAL dropped -27.44% vs JPSV's -22.78%.
On 3-year performance, SVAL leads with 16.93% vs 12.68% for JPSV. On fees, SVAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SVAL has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVAL has performed better with a 16.93% return vs 12.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for JPSV.
SVAL has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.16% for JPSV.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for SVAL and 0.74% for JPSV.
SVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVAL и JPSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор