PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAL с JPSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVAL с JPSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) and JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. SVAL is passively managed, while JPSV is actively managed. Over the past 3 years, SVAL returned 17.30%/yr vs 11.47%/yr for JPSV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SVAL charges 0.20%/yr vs 0.74%/yr for JPSV.

Доходность

Сравнение доходности SVAL и JPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность 15.99%, что значительно выше, чем у JPSV с доходностью 10.39%.

SVAL

1 день
-1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
15.99%
6 месяцев
15.39%
1 год
34.88%
3 года*
17.30%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

JPSV

1 день
-1.23%
1 месяц
2.73%
С начала года
10.39%
6 месяцев
8.88%
1 год
16.62%
3 года*
11.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVAL и JPSV

2026 (YTD)202520242023
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		15.99%8.23%7.54%8.00%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		10.39%0.63%8.73%9.72%

Correlation

The correlation between SVAL and JPSV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

0.95

The correlation between SVAL and JPSV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SVAL и JPSV

Секторы
SVAL
JPSV

Финансовые услуги

23.7%
24.8%

Промышленность

15.8%
13.2%

Потребительский циклический сектор

13.7%
9.2%

Технологии

10.7%
8.8%

Здравоохранение

10.3%
5.1%

Энергетика

7.7%
5.4%

Сырьевые материалы

6.1%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.3%

Коммунальные услуги

3.3%
5.5%

Недвижимость

2.7%
8.4%

Коммуникационные услуги

1.8%
6.7%

Финансовые услуги

SVAL
23.7%
JPSV
24.8%

Промышленность

SVAL
15.8%
JPSV
13.2%

Потребительский циклический сектор

SVAL
13.7%
JPSV
9.2%

Технологии

SVAL
10.7%
JPSV
8.8%

Здравоохранение

SVAL
10.3%
JPSV
5.1%

Энергетика

SVAL
7.7%
JPSV
5.4%

Сырьевые материалы

SVAL
6.1%
JPSV
5.1%

Потребительский защитный сектор

SVAL
4.1%
JPSV
2.3%

Коммунальные услуги

SVAL
3.3%
JPSV
5.5%

Недвижимость

SVAL
2.7%
JPSV
8.4%

Коммуникационные услуги

SVAL
1.8%
JPSV
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с SPYVSVAL с XSVMSVAL с SLYVSVAL с IJSSVAL с IWOSVAL с SCHD
Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с IWOJPSV с DWASJPSV с VOOJPSV с DFAIJPSV с USSC.LJPSV с ECML

Доходность на риск

SVAL vs. JPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAL c JPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVALJPSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.07

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.68

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

1.85

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

4.96

+7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAL vs. JPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа JPSV равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и JPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVALJPSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.07

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.51

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SVAL и JPSV

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки JPSV в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и JPSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVALJPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-22.78%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-9.02%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-22.78%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.33%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-5.63%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.36%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и JPSV

iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что SVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVALJPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.80%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

9.99%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

15.62%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

17.92%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

17.92%

+5.35%

Сравнение комиссий SVAL и JPSV

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JPSV в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и JPSV

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности JPSV в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.28%1.42%1.21%1.09%0.00%0.00%0.00%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.27%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SVAL and JPSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SVAL has higher volatility (4.31%) compared to JPSV (3.80%). In terms of maximum drawdown, SVAL dropped -27.44% vs JPSV's -22.78%.

On 3-year performance, SVAL leads with 17.30% vs 11.47% for JPSV. On fees, SVAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JPSV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVAL has performed better with a 17.30% return vs 11.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for JPSV.

SVAL has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.28% for JPSV.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for SVAL and 0.74% for JPSV.

SVAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVAL и JPSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор