PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAL с ECML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVAL с ECML

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) and ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. SVAL is passively managed, while ECML is actively managed. Over the past 3 years, SVAL returned 18.89%/yr vs 14.28%/yr for ECML. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SVAL charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for ECML.

Доходность

Сравнение доходности SVAL и ECML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность 19.67%, что значительно выше, чем у ECML с доходностью 14.38%.

SVAL

1 день
0.40%
1 месяц
3.18%
С начала года
19.67%
6 месяцев
17.31%
1 год
37.13%
3 года*
18.89%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—

ECML

1 день
-0.40%
1 месяц
0.78%
С начала года
14.38%
6 месяцев
13.09%
1 год
26.76%
3 года*
14.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVAL и ECML

2026 (YTD)202520242023
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		19.67%8.23%7.54%24.48%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		14.38%6.82%2.37%26.00%

Correlation

The correlation between SVAL and ECML is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.85

The correlation between SVAL and ECML has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SVAL и ECML

Секторы
SVAL
ECML

Финансовые услуги

23.2%

-

Промышленность

15.2%
14.8%

Потребительский циклический сектор

12.9%
23.1%

Технологии

12.1%
4.5%

Здравоохранение

10.2%
17.6%

Энергетика

8.3%
12.2%

Сырьевые материалы

5.6%
11.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
12.3%

Коммунальные услуги

3.6%
1.4%

Недвижимость

3.1%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
3.8%

Финансовые услуги

SVAL
23.2%
ECML

-

Промышленность

SVAL
15.2%
ECML
14.8%

Потребительский циклический сектор

SVAL
12.9%
ECML
23.1%

Технологии

SVAL
12.1%
ECML
4.5%

Здравоохранение

SVAL
10.2%
ECML
17.6%

Энергетика

SVAL
8.3%
ECML
12.2%

Сырьевые материалы

SVAL
5.6%
ECML
11.7%

Потребительский защитный сектор

SVAL
4.0%
ECML
12.3%

Коммунальные услуги

SVAL
3.6%
ECML
1.4%

Недвижимость

SVAL
3.1%
ECML

-

Коммуникационные услуги

SVAL
1.0%
ECML
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Small Cap Value Factor ETF

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с SPYVSVAL с XSVMSVAL с SLYVSVAL с IJSSVAL с IWOSVAL с SCHD
Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с TSCVECML с JPSVECML с IJSECML с RWJ

Доходность на риск

SVAL vs. ECML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAL c ECML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVALECMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.82

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.78

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

3.84

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

10.94

+2.19

SVAL vs. ECML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECML равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и ECML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVAL и ECML

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и ECML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVALECMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-24.66%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-7.01%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-24.66%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-2.46%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-5.79%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.45%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и ECML

iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) имеют волатильность 4.03% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVALECMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.04%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

9.69%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

14.77%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

18.33%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

18.33%

+4.88%

Сравнение комиссий SVAL и ECML

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и ECML

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности ECML в 1.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.20%1.38%0.98%0.77%0.00%0.00%0.00%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.14%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%

Часто задаваемые вопросы

SVAL and ECML have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECML has higher volatility (4.04%) compared to SVAL (4.03%). In terms of maximum drawdown, SVAL dropped -27.44% vs ECML's -24.66%.

On 3-year performance, SVAL leads with 18.89% vs 14.28% for ECML. On fees, SVAL is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVAL has performed better with a 18.89% return vs 14.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

SVAL has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.20% for ECML.

They also come from different issuers: iShares and Euclidean. Their fees differ too: 0.20% for SVAL and 0.95% for ECML.

SVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVAL и ECML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор