Сравнение SVAL с ECML
SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) and ECML (Euclidean Fundamental Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. SVAL is passively managed, while ECML is actively managed. Over the past 3 years, SVAL returned 16.93%/yr vs 13.32%/yr for ECML. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. SVAL charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for ECML.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и ECML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVAL показывает доходность 27.79%, что значительно выше, чем у ECML с доходностью 22.02%.
SVAL
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 4.30%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 27.79%
- 1 год
- 42.77%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.98%
ECML
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 22.02%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $559.41K | $289.88K | $267.88K | |
| $647.59K | $587.59K | $597.55K |
Сравнение доходности по годам SVAL и ECML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 27.79% | 8.23% | 7.54% | 24.48% |
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | 22.02% | 6.82% | 2.37% | 26.00% |
Correlation
The correlation between SVAL and ECML is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.85 |
The correlation between SVAL and ECML has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SVAL и ECML
Секторы
SVAL
ECML
Финансовые услуги
-
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Технологии
Энергетика
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
SVAL
ECML
-
Промышленность
SVAL
ECML
Здравоохранение
SVAL
ECML
Потребительский циклический сектор
SVAL
ECML
Технологии
SVAL
ECML
Энергетика
SVAL
ECML
Недвижимость
SVAL
ECML
-
Сырьевые материалы
SVAL
ECML
Потребительский защитный сектор
SVAL
ECML
Коммунальные услуги
SVAL
ECML
Коммуникационные услуги
SVAL
ECML
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVAL vs. ECML — Ранг доходности на риск
SVAL
ECML
Сравнение SVAL c ECML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVAL | ECML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 4.53 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 13.29 | +2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVAL и ECML
Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и ECML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVAL | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -24.66% | -2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -7.01% | -1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.44% | -24.66% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.08% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -5.60% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.39% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и ECML
iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) имеют волатильность 3.49% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVAL | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.38% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 9.19% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 14.02% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 18.10% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.03% | 18.10% | +4.93% |
Сравнение комиссий SVAL и ECML
SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и ECML
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности ECML в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | 1.13% | 1.38% | 0.98% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 2.00% | 2.33% | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
SVAL and ECML have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVAL has higher volatility (3.49%) compared to ECML (3.38%). In terms of maximum drawdown, SVAL dropped -27.44% vs ECML's -24.66%.
On 3-year performance, SVAL leads with 16.93% vs 13.32% for ECML. On fees, SVAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ECML has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVAL has performed better with a 16.93% return vs 13.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.
SVAL has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.13% for ECML.
They also come from different issuers: iShares and Euclidean. Their fees differ too: 0.20% for SVAL and 0.95% for ECML.
SVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVAL и ECML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор