PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAL с BSVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVAL с BSVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) and BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. SVAL is passively managed, while BSVO is actively managed. Over the past 3 years, SVAL returned 17.30%/yr vs 18.56%/yr for BSVO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SVAL charges 0.20%/yr vs 0.47%/yr for BSVO.

Доходность

Сравнение доходности SVAL и BSVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность 15.99%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 18.09%.

SVAL

1 день
-1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
15.99%
6 месяцев
15.39%
1 год
34.88%
3 года*
17.30%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

BSVO

1 день
-1.86%
1 месяц
0.33%
С начала года
18.09%
6 месяцев
17.20%
1 год
41.30%
3 года*
18.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVAL и BSVO

2026 (YTD)202520242023
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		15.99%8.23%7.54%18.88%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		18.09%9.21%4.68%22.38%

Correlation

The correlation between SVAL and BSVO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.97

The correlation between SVAL and BSVO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SVAL и BSVO

Секторы
SVAL
BSVO

Финансовые услуги

23.7%
32.3%

Промышленность

15.8%
13.8%

Потребительский циклический сектор

13.7%
14.3%

Технологии

10.7%
4.9%

Здравоохранение

10.3%
3.6%

Энергетика

7.7%
15.8%

Сырьевые материалы

6.1%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.8%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

2.7%
0.6%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.9%

Финансовые услуги

SVAL
23.7%
BSVO
32.3%

Промышленность

SVAL
15.8%
BSVO
13.8%

Потребительский циклический сектор

SVAL
13.7%
BSVO
14.3%

Технологии

SVAL
10.7%
BSVO
4.9%

Здравоохранение

SVAL
10.3%
BSVO
3.6%

Энергетика

SVAL
7.7%
BSVO
15.8%

Сырьевые материалы

SVAL
6.1%
BSVO
6.0%

Потребительский защитный сектор

SVAL
4.1%
BSVO
4.8%

Коммунальные услуги

SVAL
3.3%
BSVO

-

Недвижимость

SVAL
2.7%
BSVO
0.6%

Коммуникационные услуги

SVAL
1.8%
BSVO
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Small Cap Value Factor ETF

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с SPYVSVAL с XSVMSVAL с SLYVSVAL с IJSSVAL с IWOSVAL с SCHD
Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с SPMOBSVO с KREBSVO с XSMO

Доходность на риск

SVAL vs. BSVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAL c BSVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVALBSVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.21

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.14

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

4.99

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

14.22

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAL vs. BSVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSVO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и BSVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVALBSVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.21

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.78

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SVAL и BSVO

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, примерно равная максимальной просадке BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и BSVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVALBSVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-28.67%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.31%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-28.67%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.86%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-5.73%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.91%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и BSVO

Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 4.31%, в то время как у EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVALBSVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.77%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

11.95%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

18.88%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

21.72%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

21.72%

+1.55%

Сравнение комиссий SVAL и BSVO

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BSVO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и BSVO

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности BSVO в 1.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.29%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.27%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SVAL and BSVO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSVO has higher volatility (4.77%) compared to SVAL (4.31%). In terms of maximum drawdown, SVAL dropped -27.44% vs BSVO's -28.67%.

On 3-year performance, BSVO leads with 18.56% vs 17.30% for SVAL. On fees, SVAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SVAL has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSVO has performed better with a 18.56% return vs 17.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for BSVO.

SVAL has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.29% for BSVO.

They also come from different issuers: iShares and Bridgeway. Their fees differ too: 0.20% for SVAL and 0.47% for BSVO.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVAL и BSVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор