PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAL с BSVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVAL с BSVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO).

SVAL и BSVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SVAL и BSVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAL и BSVO

2026 (YTD)202520242023
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		5.96%8.23%7.54%18.88%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		9.12%9.21%4.68%22.38%

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 9.12%.

SVAL

1 день
0.90%
1 месяц
-3.53%
С начала года
5.96%
6 месяцев
9.81%
1 год
23.91%
3 года*
13.29%
5 лет*
5.59%
10 лет*
—

BSVO

1 день
0.21%
1 месяц
-2.48%
С начала года
9.12%
6 месяцев
13.72%
1 год
32.58%
3 года*
14.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Small Cap Value Factor ETF

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с SPYVSVAL с XSVMSVAL с IJSSVAL с SLYVSVAL с IWOSVAL с SCHD
Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с SMLVBSVO с BTDRBSVO с SPMOBSVO с XSMOBSVO с KRE

Сравнение комиссий SVAL и BSVO

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BSVO в 0.47%.

BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

SVAL vs. BSVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAL c BSVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVALBSVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.38

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.99

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.19

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

8.02

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAL vs. BSVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSVO равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и BSVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVALBSVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.38

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.68

-0.04

Корреляция

Корреляция между SVAL и BSVO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и BSVO

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности BSVO в 1.39%

TTM202520242023202220212020
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.48%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.39%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVAL и BSVO

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, примерно равная максимальной просадке BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и BSVO.

Загрузка...

Показатели просадок

SVALBSVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-28.67%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-14.92%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-4.13%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-5.99%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.08%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и BSVO

iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) имеют волатильность 5.77% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVALBSVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.52%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

13.48%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

23.76%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

22.02%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

22.02%

+1.47%