PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SVAL с BSVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVAL с BSVO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) and BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. SVAL is passively managed, while BSVO is actively managed. Over the past 3 years, SVAL returned 16.93%/yr vs 16.95%/yr for BSVO. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. SVAL charges 0.20%/yr vs 0.47%/yr for BSVO.

Доходность

Сравнение доходности SVAL и BSVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVAL показывает доходность 27.79%, а BSVO немного ниже – 27.77%.

SVAL

1 день
-0.50%
1 месяц
4.30%
6 месяцев
16.15%
С начала года
27.79%
1 год
42.77%
3 года*
16.93%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
Всё время*
17.98%

BSVO

1 день
-0.96%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
14.27%
С начала года
27.77%
1 год
45.52%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BSVO

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
$3.45M$3.97M$4.09M

SVAL

iShares US Small Cap Value Factor ETF
$647.59K$587.59K$597.55K

Сравнение доходности по годам SVAL и BSVO

2026 (YTD)202520242023
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		27.79%8.23%7.54%14.13%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		27.77%9.21%4.68%21.95%

Correlation

The correlation between SVAL and BSVO is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2023 г.

0.96

The correlation between SVAL and BSVO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SVAL и BSVO

Секторы
SVAL
BSVO

Финансовые услуги

22.7%
34.7%

Промышленность

12.9%
13.0%

Здравоохранение

12.0%
3.7%

Потребительский циклический сектор

11.8%
15.7%

Технологии

10.4%
6.1%

Энергетика

10.0%
12.5%

Недвижимость

4.7%
0.7%

Сырьевые материалы

4.7%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.9%

Коммунальные услуги

3.4%

-

Коммуникационные услуги

3.0%
4.1%

Финансовые услуги

SVAL
22.7%
BSVO
34.7%

Промышленность

SVAL
12.9%
BSVO
13.0%

Здравоохранение

SVAL
12.0%
BSVO
3.7%

Потребительский циклический сектор

SVAL
11.8%
BSVO
15.7%

Технологии

SVAL
10.4%
BSVO
6.1%

Энергетика

SVAL
10.0%
BSVO
12.5%

Недвижимость

SVAL
4.7%
BSVO
0.7%

Сырьевые материалы

SVAL
4.7%
BSVO
4.8%

Потребительский защитный сектор

SVAL
4.3%
BSVO
4.9%

Коммунальные услуги

SVAL
3.4%
BSVO

-

Коммуникационные услуги

SVAL
3.0%
BSVO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Small Cap Value Factor ETF

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с XSVMSVAL с SPYVSVAL с IJSSVAL с SLYVSVAL с IWOSVAL с VDC
Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с KREBSVO с XSMOBSVO с SPMO

Доходность на риск

SVAL vs. BSVO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SVAL c BSVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVALBSVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.56

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.65

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

5.50

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

17.00

-0.77

SVAL vs. BSVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSVO равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и BSVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVAL и BSVO

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, примерно равная максимальной просадке BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и BSVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVALBSVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-28.67%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.31%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-28.67%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.96%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-5.48%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.68%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и BSVO

Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 3.49%, в то время как у EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVALBSVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.96%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

11.54%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

17.88%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

21.40%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.03%

21.40%

+1.63%

Сравнение комиссий SVAL и BSVO

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BSVO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и BSVO

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности BSVO в 1.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.19%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.00%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SVAL and BSVO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSVO has higher volatility (3.96%) compared to SVAL (3.49%). In terms of maximum drawdown, SVAL dropped -27.44% vs BSVO's -28.67%.

On 3-year performance, BSVO leads with 16.95% vs 16.93% for SVAL. On fees, SVAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SVAL has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSVO has performed better with a 16.95% return vs 16.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for BSVO.

SVAL has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.19% for BSVO.

They also come from different issuers: iShares and Bridgeway. Their fees differ too: 0.20% for SVAL and 0.47% for BSVO.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVAL и BSVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор