Сравнение SUSC с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
SUSC и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSC и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSC и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | -0.33% | 7.57% | 1.91% | 8.58% | -15.95% | -1.57% | 9.57% | 14.43% | -3.13% | 1.74% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.45% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSC показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.45%.
SUSC
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSC и VCIT
SUSC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSC vs. VCIT — Ранг доходности на риск
SUSC
VCIT
Сравнение SUSC c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSC | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.26 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.76 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.07 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 7.31 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSC | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.26 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.22 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.75 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между SUSC и VCIT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSC и VCIT
Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности VCIT в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.37% | 4.34% | 3.83% | 2.97% | 2.21% | 2.19% | 3.07% | 3.33% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.72% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок SUSC и VCIT
Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.42%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSC | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -20.56% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.99% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -20.56% | -1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -1.98% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -3.18% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.85% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSC и VCIT
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что SUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSC | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 2.07% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 2.84% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 4.85% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 6.60% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 6.27% | +1.41% |