PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSC с CFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSC с CFA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SUSC (iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF) and CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) are both exchange-traded funds - SUSC is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index, while CFA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSC returned 0.34%/yr vs 7.77%/yr for CFA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SUSC charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for CFA.

Доходность

Сравнение доходности SUSC и CFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSC показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у CFA с доходностью 6.66%.

SUSC

1 день
-0.13%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.87%
3 года*
5.09%
5 лет*
0.34%
10 лет*
—

CFA

1 день
-0.30%
1 месяц
1.81%
С начала года
6.66%
6 месяцев
6.96%
1 год
13.49%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.77%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSC и CFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF		0.47%7.57%1.91%8.58%-15.95%-1.57%9.57%14.43%-3.13%1.74%
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		6.66%8.63%15.34%11.85%-11.39%26.09%11.98%30.15%-8.62%9.78%

Correlation

The correlation between SUSC and CFA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2017 г.

0.19

Over the past year, SUSC and CFA have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

Часто сравнивают с SUSC:
SUSC с SUSBSUSC с VCEBSUSC с EUSBSUSC с IBNDSUSC с SJNKSUSC с VTCSUSC с ANGL
Часто сравнивают с CFA:
CFA с BDGSCFA с CFOCFA с SPYCFA с CDCCFA с XLGCFA с LGLVCFA с VONG

Доходность на риск

SUSC vs. CFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSC
Ранг доходности на риск SUSC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSC: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CFA
Ранг доходности на риск CFA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSC c CFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSCCFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.27

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.89

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.90

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

7.03

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSC vs. CFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSC на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFA равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSC и CFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSCCFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.27

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.52

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.62

-0.32

Просадки

Сравнение просадок SUSC и CFA

Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки CFA в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и CFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSCCFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-37.74%

+15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-7.13%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.57%

-17.28%

+10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-20.88%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.30%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-4.17%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.92%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSC и CFA

Текущая волатильность для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) составляет 1.40%, в то время как у VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что SUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSCCFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

2.40%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

7.82%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

10.70%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

15.06%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

17.21%

-9.58%

Сравнение комиссий SUSC и CFA

SUSC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CFA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSC и CFA

Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности CFA в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.24%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF		4.49%4.37%4.34%3.83%2.97%2.21%2.19%3.07%3.33%1.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUSC and CFA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFA has higher volatility (2.40%) compared to SUSC (1.40%). In terms of maximum drawdown, SUSC dropped -22.42% vs CFA's -37.74%.

On 5-year performance, CFA leads with 7.77% vs 0.34% for SUSC. On fees, SUSC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, SUSC has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CFA has performed better with a 7.77% return vs 0.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for CFA.

SUSC has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 1.24% for CFA.

SUSC is categorized as Corporate Bonds, while CFA is Large Cap Blend Equities. SUSC tracks Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index, while CFA tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: iShares and VictoryShares. Their fees differ too: 0.18% for SUSC and 0.35% for CFA.

SUSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSC и CFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор