Сравнение SUSB с SCHJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ).
SUSB и SCHJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSB и SCHJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSB и SCHJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 0.05% | 6.81% | 4.83% | 5.98% | -5.72% | -0.76% | 4.96% | 0.57% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.09% | 6.80% | 4.89% | 6.36% | -5.73% | -0.67% | 5.30% | 0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSB показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у SCHJ с доходностью 0.09%.
SUSB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
SCHJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSB и SCHJ
SUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSB vs. SCHJ — Ранг доходности на риск
SUSB
SCHJ
Сравнение SUSB c SCHJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSB | SCHJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.13 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 3.01 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.45 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.35 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 13.74 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSB | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.13 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.81 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.63 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SUSB и SCHJ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSB и SCHJ
Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что сопоставимо с доходностью SCHJ в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.40% | 3.81% | 2.81% | 1.74% | 1.30% | 1.91% | 2.83% | 2.61% | 0.96% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUSB и SCHJ
Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, примерно равная максимальной просадке SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и SCHJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSB | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -13.62% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -1.47% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -9.43% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.91% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -1.92% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.36% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSB и SCHJ
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что SUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSB | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.87% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.34% | 1.28% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 2.28% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 2.92% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 4.18% | -0.43% |