PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSB с SCHJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSB с SCHJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SUSB (iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF) and SCHJ (Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - SUSB tracks the Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index while SCHJ tracks the Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSB returned 2.20%/yr vs 2.31%/yr for SCHJ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SUSB charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for SCHJ.

Доходность

Сравнение доходности SUSB и SCHJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUSB показывает доходность 0.57%, а SCHJ немного ниже – 0.56%.

SUSB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.51%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

SCHJ

1 день
-0.08%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.52%
3 года*
5.49%
5 лет*
2.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSB и SCHJ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF		0.57%6.81%4.83%5.98%-5.72%-0.76%4.96%0.57%
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.56%6.80%4.89%6.36%-5.73%-0.67%5.30%0.61%

Correlation

The correlation between SUSB and SCHJ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.89

The correlation between SUSB and SCHJ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SUSB:
SUSB с SUSCSUSB с EUSBSUSB с VRIGSUSB с IGSBSUSB с AGGSUSB с BNDSUSB с VIG
Часто сравнивают с SCHJ:
SCHJ с SCHOSCHJ с SPSBSCHJ с SCHZSCHJ с SLQDSCHJ с JPSTSCHJ с SCHQSCHJ с SHV

Доходность на риск

SUSB vs. SCHJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSB
Ранг доходности на риск SUSB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCHJ
Ранг доходности на риск SCHJ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSB c SCHJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSBSCHJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.42

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.78

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.08

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

12.17

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSB vs. SCHJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSB на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHJ равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSB и SCHJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSBSCHJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.42

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.64

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SUSB и SCHJ

Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, примерно равная максимальной просадке SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и SCHJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSBSCHJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-13.62%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-1.47%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.49%

-1.47%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-9.43%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.45%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-1.88%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.37%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSB и SCHJ

iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что SUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSBSCHJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.55%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

1.35%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

1.87%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

2.94%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

4.13%

-0.41%

Сравнение комиссий SUSB и SCHJ

SUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSB и SCHJ

Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что сопоставимо с доходностью SCHJ в 4.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.50%4.42%4.00%2.98%1.64%0.94%2.54%0.42%0.00%0.00%
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF		4.50%4.40%3.81%2.81%1.74%1.30%1.91%2.83%2.61%0.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SUSB and SCHJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SUSB has higher volatility (0.64%) compared to SCHJ (0.55%). In terms of maximum drawdown, SUSB dropped -13.25% vs SCHJ's -13.62%.

On 5-year performance, SCHJ leads with 2.31% vs 2.20% for SUSB. On fees, SCHJ is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHJ has performed better with a 2.31% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHJ is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for SUSB.

SUSB and SCHJ have nearly identical dividend yields, around 4.50%.

SUSB tracks Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index, while SCHJ tracks Bloomberg US Corporate (1-5 Y). They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.12% for SUSB and 0.05% for SCHJ.

SCHJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSB и SCHJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор