PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUSB с EUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUSB и EUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
3.28%
SUSB
EUSB

Доходность по периодам

С начала года, SUSB показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью 2.29%.


SUSB

С начала года

4.48%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

3.50%

1 год

7.24%

5 лет (среднегодовая)

1.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

EUSB

С начала года

2.29%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

3.28%

1 год

7.04%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SUSBEUSB
Коэф-т Шарпа2.771.28
Коэф-т Сортино4.361.86
Коэф-т Омега1.561.22
Коэф-т Кальмара1.920.54
Коэф-т Мартина16.164.53
Индекс Язвы0.45%1.60%
Дневная вол-ть2.61%5.67%
Макс. просадка-13.25%-17.86%
Текущая просадка-0.98%-7.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUSB и EUSB

И SUSB, и EUSB имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
График комиссии SUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии EUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SUSB и EUSB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUSB c EUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUSB, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.771.28
Коэффициент Сортино SUSB, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.361.86
Коэффициент Омега SUSB, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.561.22
Коэффициент Кальмара SUSB, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.920.54
Коэффициент Мартина SUSB, с текущим значением в 16.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.164.53
SUSB
EUSB

Показатель коэффициента Шарпа SUSB на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа EUSB равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSB и EUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
1.28
SUSB
EUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSB и EUSB

Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности EUSB в 3.55%


TTM2023202220212020201920182017
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
3.63%2.80%1.73%1.30%1.91%2.82%3.05%1.22%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
3.55%3.08%2.22%1.10%0.57%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUSB и EUSB

Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки EUSB в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и EUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.98%
-7.19%
SUSB
EUSB

Волатильность

Сравнение волатильности SUSB и EUSB

Текущая волатильность для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) составляет 0.61%, в то время как у iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что SUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.61%
1.80%
SUSB
EUSB