PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSB с EUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSB с EUSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SUSB (iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF) and EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - SUSB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index, while EUSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSB returned 2.20%/yr vs 0.34%/yr for EUSB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SUSB и EUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSB показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью 0.13%.

SUSB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.51%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

EUSB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.19%
1 год
5.15%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSB и EUSB

2026 (YTD)202520242023202220212020
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF		0.57%6.81%4.83%5.98%-5.72%-0.76%1.77%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		0.13%7.45%1.83%5.80%-12.81%-1.29%1.68%

Correlation

The correlation between SUSB and EUSB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.79

The correlation between SUSB and EUSB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Часто сравнивают с SUSB:
SUSB с SUSCSUSB с VRIGSUSB с IGSBSUSB с AGGSUSB с BNDSUSB с VIGSUSB с FXAIX
Часто сравнивают с EUSB:
EUSB с EAGGEUSB с VCEBEUSB с GOAUEUSB с SUSCEUSB с IUSBEUSB с HYXFEUSB с FBND

Доходность на риск

SUSB vs. EUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSB
Ранг доходности на риск SUSB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EUSB
Ранг доходности на риск EUSB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSB c EUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSBEUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.45

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.19

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.26

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.09

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

6.26

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSB vs. EUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSB на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа EUSB равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSB и EUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSBEUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.45

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.06

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.04

+0.68

Просадки

Сравнение просадок SUSB и EUSB

Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и EUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSBEUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-17.87%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-2.48%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.49%

-5.76%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-17.45%

+7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.36%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-6.50%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.82%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSB и EUSB

Текущая волатильность для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) составляет 0.64%, в то время как у iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что SUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSBEUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.17%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

2.49%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

3.57%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

5.77%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

5.41%

-1.69%

Сравнение комиссий SUSB и EUSB

И SUSB, и EUSB имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSB и EUSB

Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности EUSB в 3.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		3.97%3.84%3.67%3.08%2.21%1.10%0.57%0.00%0.00%0.00%
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF		4.50%4.40%3.81%2.81%1.74%1.30%1.91%2.83%2.61%0.96%

Часто задаваемые вопросы

SUSB and EUSB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUSB has higher volatility (1.17%) compared to SUSB (0.64%). In terms of maximum drawdown, SUSB dropped -13.25% vs EUSB's -17.87%.

On 5-year performance, SUSB leads with 2.20% vs 0.34% for EUSB. Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. On volatility, SUSB has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SUSB has performed better with a 2.20% return vs 0.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSB and EUSB have the same expense ratio: 0.12% per year.

SUSB has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 3.97% for EUSB.

SUSB is categorized as Corporate Bonds, while EUSB is Intermediate Core-Plus Bond. SUSB tracks Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index, while EUSB tracks Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index.

SUSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSB и EUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор