Сравнение SUSB с EUSB
SUSB (iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF) and EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - SUSB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index, while EUSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSB returned 2.30%/yr vs 0.09%/yr for EUSB. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SUSB и EUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUSB показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью 0.06%.
SUSB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 1.03%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.68%
EUSB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.08%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.91M | $1.68M | $2.10M | |
| $3.34M | $3.84M | $9.03M |
Сравнение доходности по годам SUSB и EUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 1.03% | 6.81% | 4.83% | 5.98% | -5.72% | -0.76% | 1.95% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 0.06% | 7.45% | 1.83% | 5.80% | -12.81% | -1.29% | 1.47% |
Correlation
The correlation between SUSB and EUSB is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between SUSB and EUSB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSB vs. EUSB — Ранг доходности на риск
SUSB
EUSB
Сравнение SUSB c EUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUSB | EUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.04 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 2.55 | +6.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUSB и EUSB
Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и EUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSB | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -17.87% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -2.48% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.49% | -4.91% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.47% | -17.38% | +7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.43% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -6.35% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.00% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSB и EUSB
Текущая волатильность для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) составляет 0.57%, в то время как у iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что SUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSB | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.99% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 2.73% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 3.43% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 5.79% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 5.37% | -1.67% |
Сравнение комиссий SUSB и EUSB
И SUSB, и EUSB имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSB и EUSB
Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности EUSB в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 4.00% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 4.52% | 4.40% | 3.81% | 2.81% | 1.74% | 1.30% | 1.91% | 2.83% | 2.61% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
SUSB and EUSB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUSB has higher volatility (0.99%) compared to SUSB (0.57%). In terms of maximum drawdown, SUSB dropped -13.25% vs EUSB's -17.87%.
On 5-year performance, SUSB leads with 2.30% vs 0.09% for EUSB. Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. On volatility, SUSB has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SUSB has performed better with a 2.30% return vs 0.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SUSB and EUSB have the same expense ratio: 0.12% per year.
SUSB has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 4.00% for EUSB.
SUSB is categorized as Corporate Bonds, while EUSB is Intermediate Core-Plus Bond. SUSB tracks Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index, while EUSB tracks Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index.
SUSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUSB и EUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор