PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUSB с EUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SUSB и EUSB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности SUSB и EUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.60%
-5.53%
SUSB
EUSB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SUSB:

2.03

EUSB:

0.41

Коэф-т Сортино

SUSB:

3.02

EUSB:

0.61

Коэф-т Омега

SUSB:

1.38

EUSB:

1.07

Коэф-т Кальмара

SUSB:

3.02

EUSB:

0.19

Коэф-т Мартина

SUSB:

10.34

EUSB:

1.27

Индекс Язвы

SUSB:

0.49%

EUSB:

1.79%

Дневная вол-ть

SUSB:

2.49%

EUSB:

5.49%

Макс. просадка

SUSB:

-13.25%

EUSB:

-17.86%

Текущая просадка

SUSB:

-0.80%

EUSB:

-7.42%

Доходность по периодам

С начала года, SUSB показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью 2.03%.


SUSB

С начала года

4.66%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

3.01%

1 год

4.88%

5 лет

1.78%

10 лет

N/A

EUSB

С начала года

2.03%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

1.91%

1 год

2.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUSB и EUSB

И SUSB, и EUSB имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
График комиссии SUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии EUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUSB c EUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUSB, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.030.41
Коэффициент Сортино SUSB, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.020.61
Коэффициент Омега SUSB, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.07
Коэффициент Кальмара SUSB, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.020.19
Коэффициент Мартина SUSB, с текущим значением в 10.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.341.27
SUSB
EUSB

Показатель коэффициента Шарпа SUSB на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа EUSB равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSB и EUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.03
0.41
SUSB
EUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSB и EUSB

Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности EUSB в 3.67%


TTM2023202220212020201920182017
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
3.82%2.80%1.73%1.30%1.91%2.82%3.05%1.22%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
3.67%3.08%2.22%1.10%0.57%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUSB и EUSB

Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки EUSB в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и EUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.80%
-7.42%
SUSB
EUSB

Волатильность

Сравнение волатильности SUSB и EUSB

Текущая волатильность для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) составляет 0.73%, в то время как у iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что SUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.73%
1.54%
SUSB
EUSB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab