PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUSB с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUSB и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.50%
3.29%
SUSB
AGG

Доходность по периодам

С начала года, SUSB показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.01%.


SUSB

С начала года

4.48%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

3.50%

1 год

7.24%

5 лет (среднегодовая)

1.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

AGG

С начала года

2.01%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

3.28%

1 год

6.74%

5 лет (среднегодовая)

-0.21%

10 лет (среднегодовая)

1.47%

Основные характеристики


SUSBAGG
Коэф-т Шарпа2.771.20
Коэф-т Сортино4.361.75
Коэф-т Омега1.561.21
Коэф-т Кальмара1.920.48
Коэф-т Мартина16.163.97
Индекс Язвы0.45%1.74%
Дневная вол-ть2.61%5.76%
Макс. просадка-13.25%-18.43%
Текущая просадка-0.98%-8.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUSB и AGG

SUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
График комиссии SUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SUSB и AGG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUSB c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUSB, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.771.20
Коэффициент Сортино SUSB, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.361.75
Коэффициент Омега SUSB, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.561.21
Коэффициент Кальмара SUSB, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.920.48
Коэффициент Мартина SUSB, с текущим значением в 16.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.163.97
SUSB
AGG

Показатель коэффициента Шарпа SUSB на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSB и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
1.20
SUSB
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSB и AGG

Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности AGG в 3.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
3.63%2.80%1.73%1.30%1.91%2.82%3.05%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.95%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

Сравнение просадок SUSB и AGG

Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.98%
-8.30%
SUSB
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности SUSB и AGG

Текущая волатильность для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) составляет 0.61%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что SUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.61%
1.52%
SUSB
AGG