PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUSB с SUSC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SUSBSUSC
Дох-ть с нач. г.4.61%3.34%
Дох-ть за 1 год8.36%11.87%
Дох-ть за 3 года1.30%-2.40%
Дох-ть за 5 лет1.85%0.70%
Коэф-т Шарпа2.971.75
Коэф-т Сортино4.762.59
Коэф-т Омега1.611.31
Коэф-т Кальмара1.730.64
Коэф-т Мартина19.567.03
Индекс Язвы0.41%1.56%
Дневная вол-ть2.71%6.28%
Макс. просадка-13.25%-22.41%
Текущая просадка-0.86%-7.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SUSB и SUSC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SUSB и SUSC

С начала года, SUSB показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у SUSC с доходностью 3.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.26%
15.79%
SUSB
SUSC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUSB и SUSC

SUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SUSC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
График комиссии SUSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии SUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUSB c SUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUSB, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SUSB, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SUSB, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SUSB, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SUSB, с текущим значением в 19.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.56
SUSC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUSC, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SUSC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SUSC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SUSC, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SUSC, с текущим значением в 7.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.03

Сравнение коэффициента Шарпа SUSB и SUSC

Показатель коэффициента Шарпа SUSB на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа SUSC равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSB и SUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97
1.75
SUSB
SUSC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSB и SUSC

Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности SUSC в 4.21%


TTM2023202220212020201920182017
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
3.63%2.80%1.73%1.30%1.91%2.82%3.05%1.22%
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
4.21%3.83%2.97%2.21%2.20%3.08%3.88%1.70%

Просадки

Сравнение просадок SUSB и SUSC

Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки SUSC в -22.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и SUSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.86%
-7.45%
SUSB
SUSC

Волатильность

Сравнение волатильности SUSB и SUSC

Текущая волатильность для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) составляет 0.66%, в то время как у iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что SUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66%
1.97%
SUSB
SUSC