PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUSB с SUSC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUSB и SUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.50%
3.51%
SUSB
SUSC

Доходность по периодам

С начала года, SUSB показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у SUSC с доходностью 2.54%.


SUSB

С начала года

4.48%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

3.50%

1 год

7.24%

5 лет (среднегодовая)

1.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SUSC

С начала года

2.54%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

3.51%

1 год

8.30%

5 лет (среднегодовая)

0.38%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SUSBSUSC
Коэф-т Шарпа2.771.42
Коэф-т Сортино4.362.08
Коэф-т Омега1.561.25
Коэф-т Кальмара1.920.57
Коэф-т Мартина16.165.24
Индекс Язвы0.45%1.65%
Дневная вол-ть2.61%6.09%
Макс. просадка-13.25%-22.41%
Текущая просадка-0.98%-8.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUSB и SUSC

SUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SUSC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
График комиссии SUSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии SUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SUSB и SUSC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUSB c SUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUSB, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.771.42
Коэффициент Сортино SUSB, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.362.08
Коэффициент Омега SUSB, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.561.25
Коэффициент Кальмара SUSB, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.920.57
Коэффициент Мартина SUSB, с текущим значением в 16.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.165.24
SUSB
SUSC

Показатель коэффициента Шарпа SUSB на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа SUSC равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSB и SUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
1.42
SUSB
SUSC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSB и SUSC

Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности SUSC в 4.24%


TTM2023202220212020201920182017
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
3.63%2.80%1.73%1.30%1.91%2.82%3.05%1.22%
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
4.24%3.83%2.97%2.21%2.20%3.08%3.88%1.70%

Просадки

Сравнение просадок SUSB и SUSC

Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки SUSC в -22.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и SUSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.98%
-8.17%
SUSB
SUSC

Волатильность

Сравнение волатильности SUSB и SUSC

Текущая волатильность для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) составляет 0.61%, в то время как у iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что SUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.61%
1.82%
SUSB
SUSC