Сравнение SUSB с SUSC
SUSB (iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF) and SUSC (iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - SUSB tracks the Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index while SUSC tracks the Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSB returned 2.20%/yr vs 0.34%/yr for SUSC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUSB charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for SUSC.
Доходность
Сравнение доходности SUSB и SUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUSB показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у SUSC с доходностью 0.47%.
SUSB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
SUSC
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUSB и SUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 0.57% | 6.81% | 4.83% | 5.98% | -5.72% | -0.76% | 4.96% | 7.02% | 0.54% | 0.28% |
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 0.47% | 7.57% | 1.91% | 8.58% | -15.95% | -1.57% | 9.57% | 14.43% | -3.13% | 1.74% |
Correlation
The correlation between SUSB and SUSC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2017 г. | 0.70 |
The correlation between SUSB and SUSC shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.86 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSB vs. SUSC — Ранг доходности на риск
SUSB
SUSC
Сравнение SUSB c SUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSB | SUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.05 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 6.37 | +6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSB | SUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.34 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.05 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.30 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок SUSB и SUSC
Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки SUSC в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и SUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSB | SUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -22.42% | +9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -2.87% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.49% | -6.57% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -22.42% | +12.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -1.36% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -5.89% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.92% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSB и SUSC
Текущая волатильность для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) составляет 0.64%, в то время как у iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что SUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSB | SUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 1.40% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 3.21% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 4.39% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 7.19% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 7.63% | -3.91% |
Сравнение комиссий SUSB и SUSC
SUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SUSC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSB и SUSC
Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что сопоставимо с доходностью SUSC в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.40% | 3.81% | 2.81% | 1.74% | 1.30% | 1.91% | 2.83% | 2.61% | 0.96% |
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 4.49% | 4.37% | 4.34% | 3.83% | 2.97% | 2.21% | 2.19% | 3.07% | 3.33% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
SUSB and SUSC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUSC has higher volatility (1.40%) compared to SUSB (0.64%). In terms of maximum drawdown, SUSB dropped -13.25% vs SUSC's -22.42%.
On 5-year performance, SUSB leads with 2.20% vs 0.34% for SUSC. On fees, SUSB is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SUSB has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SUSB has performed better with a 2.20% return vs 0.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SUSB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for SUSC.
SUSB and SUSC have nearly identical dividend yields, around 4.50%.
SUSB tracks Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index, while SUSC tracks Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.12% for SUSB and 0.18% for SUSC.
SUSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUSB и SUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор