PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUSB с SUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SUSB и SUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSB показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у SUSC с доходностью 0.47%.


SUSB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.51%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.20%
10 лет*

SUSC

1 день
-0.13%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.87%
3 года*
5.09%
5 лет*
0.34%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSB и SUSC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
0.57%6.81%4.83%5.98%-5.72%-0.76%4.96%7.02%0.54%0.28%
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
0.47%7.57%1.91%8.58%-15.95%-1.57%9.57%14.43%-3.13%1.74%

Correlation

The correlation between SUSB and SUSC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2017 г.

0.70

The correlation between SUSB and SUSC shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.86 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF

iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SUSB vs. SUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUSB
Ранг доходности на риск SUSB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSB: 6868
Ранг коэф-та Мартина

SUSC
Ранг доходности на риск SUSC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSC: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSB c SUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUSBSUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.05

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

6.37

+6.09

SUSB vs. SUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSB на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа SUSC равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSB и SUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SUSBSUSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.34

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.05

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.30

+0.42

Просадки

Сравнение просадок SUSB и SUSC

Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки SUSC в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и SUSC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SUSBSUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-22.42%

+9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-2.87%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.49%

-6.57%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-22.42%

+12.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.36%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-5.89%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.92%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSB и SUSC

Текущая волатильность для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) составляет 0.64%, в то время как у iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что SUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SUSBSUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.40%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

3.21%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

4.39%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

7.19%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

7.63%

-3.91%

Сравнение комиссий SUSB и SUSC

SUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SUSC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSB и SUSC

Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что сопоставимо с доходностью SUSC в 4.49%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
4.50%4.40%3.81%2.81%1.74%1.30%1.91%2.83%2.61%0.96%
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
4.49%4.37%4.34%3.83%2.97%2.21%2.19%3.07%3.33%1.33%

Часто задаваемые вопросы


SUSB and SUSC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUSC has higher volatility (1.40%) compared to SUSB (0.64%). In terms of maximum drawdown, SUSB dropped -13.25% vs SUSC's -22.42%.

On 5-year performance, SUSB leads with 2.20% vs 0.34% for SUSC. On fees, SUSB is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SUSB has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SUSB has performed better with a 2.20% return vs 0.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for SUSC.

SUSB and SUSC have nearly identical dividend yields, around 4.50%.

SUSB tracks Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index, while SUSC tracks Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.12% for SUSB and 0.18% for SUSC.

SUSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSB и SUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор