PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUSB с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SUSBVIG
Дох-ть с нач. г.4.69%19.99%
Дох-ть за 1 год8.13%30.11%
Дох-ть за 3 года1.35%8.56%
Дох-ть за 5 лет1.87%12.98%
Коэф-т Шарпа2.973.00
Коэф-т Сортино4.754.22
Коэф-т Омега1.611.56
Коэф-т Кальмара1.735.33
Коэф-т Мартина19.6919.82
Индекс Язвы0.41%1.52%
Дневная вол-ть2.71%10.05%
Макс. просадка-13.25%-46.81%
Текущая просадка-0.78%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между SUSB и VIG составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SUSB и VIG

С начала года, SUSB показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 19.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
12.40%
SUSB
VIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUSB и VIG

SUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
График комиссии SUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUSB c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUSB, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SUSB, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SUSB, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SUSB, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SUSB, с текущим значением в 19.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.69
VIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIG, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIG, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIG, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIG, с текущим значением в 5.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIG, с текущим значением в 19.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.82

Сравнение коэффициента Шарпа SUSB и VIG

Показатель коэффициента Шарпа SUSB на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSB и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97
3.00
SUSB
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSB и VIG

Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VIG в 1.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
3.62%2.80%1.73%1.30%1.91%2.82%3.05%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.69%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SUSB и VIG

Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.78%
0
SUSB
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности SUSB и VIG

Текущая волатильность для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) составляет 0.67%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что SUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.67%
3.63%
SUSB
VIG