PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSB с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUSB с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

SUSB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUSB и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSB и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF		0.05%6.81%4.83%5.98%-5.72%-0.76%4.96%7.02%0.54%0.28%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, SUSB показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%.

SUSB

1 день
0.00%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.73%
3 года*
5.31%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с SUSB:
SUSB с SUSCSUSB с EUSBSUSB с VRIGSUSB с IGSBSUSB с AGGSUSB с VIGSUSB с FXAIX
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий SUSB и BND

SUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

SUSB vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSB
Ранг доходности на риск SUSB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSB: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSB c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSBBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.93

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.32

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.16

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

1.75

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.49

4.78

+8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSB vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSB на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSB и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSBBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.93

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.04

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.59

+0.13

Корреляция

Корреляция между SUSB и BND составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSB и BND

Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF		4.50%4.40%3.81%2.81%1.74%1.30%1.91%2.83%2.61%0.96%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок SUSB и BND

Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

SUSBBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-18.58%

+5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-2.44%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-17.91%

+8.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-2.54%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-3.07%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.90%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSB и BND

Текущая волатильность для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) составляет 0.93%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что SUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUSBBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

1.63%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

2.52%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

4.30%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

6.00%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.75%

5.52%

-1.77%