Сравнение SUSB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SUSB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUSB или BND.
Основные характеристики
| SUSB | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.69% | 2.21% |
| Дох-ть за 1 год | 8.13% | 7.89% |
| Дох-ть за 3 года | 1.35% | -2.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.87% | -0.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.97 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 4.75 | 2.07 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 19.69 | 5.09 |
| Индекс Язвы | 0.41% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 2.71% | 5.85% |
| Макс. просадка | -13.25% | -18.84% |
| Текущая просадка | -0.78% | -8.62% |
Корреляция
Корреляция между SUSB и BND составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SUSB и BND
С начала года, SUSB показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSB и BND
SUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SUSB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSB и BND
Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 3.62% | 2.80% | 1.73% | 1.30% | 1.91% | 2.82% | 3.05% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок SUSB и BND
Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SUSB и BND
Текущая волатильность для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) составляет 0.67%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что SUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.