Сравнение SUSB с BND
SUSB (iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - SUSB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSB returned 2.30%/yr vs -0.20%/yr for BND. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SUSB charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности SUSB и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUSB показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.13%.
SUSB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 1.03%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.68%
BND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.44%
- Всё время*
- 3.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $518.24M | $512.19M | $593.29M | |
| $3.34M | $3.84M | $9.03M |
Сравнение доходности по годам SUSB и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 1.03% | 6.81% | 4.83% | 5.98% | -5.72% | -0.76% | 4.96% | 7.02% | 0.54% | 0.28% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.13% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 1.08% |
Correlation
The correlation between SUSB and BND is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г. | 0.73 |
The correlation between SUSB and BND shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSB vs. BND — Ранг доходности на риск
SUSB
BND
Сравнение SUSB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUSB | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 0.87 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 2.15 | +6.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUSB и BND
Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -18.58% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -2.68% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.49% | -4.81% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.47% | -17.81% | +8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.50% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -3.06% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.08% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSB и BND
Текущая волатильность для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) составляет 0.57%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что SUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 1.04% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 2.93% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 3.63% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 6.03% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 5.53% | -1.83% |
Сравнение комиссий SUSB и BND
SUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSB и BND
Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности BND в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.03% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 4.52% | 4.40% | 3.81% | 2.81% | 1.74% | 1.30% | 1.91% | 2.83% | 2.61% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUSB and BND have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BND has higher volatility (1.04%) compared to SUSB (0.57%). In terms of maximum drawdown, SUSB dropped -13.25% vs BND's -18.58%.
On 5-year performance, SUSB leads with 2.30% vs -0.20% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SUSB has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SUSB has performed better with a 2.30% return vs -0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for SUSB.
SUSB has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 4.03% for BND.
SUSB is categorized as Corporate Bonds, while BND is Total Bond Market. SUSB tracks Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for SUSB and 0.03% for BND.
SUSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUSB и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор