PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUSB с IGSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUSB и IGSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.75%
3.73%
SUSB
IGSB

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUSB показывает доходность 4.48%, а IGSB немного выше – 4.52%.


SUSB

С начала года

4.48%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

3.58%

1 год

7.11%

5 лет (среднегодовая)

1.78%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IGSB

С начала года

4.52%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

3.57%

1 год

7.17%

5 лет (среднегодовая)

2.02%

10 лет (среднегодовая)

2.17%

Основные характеристики


SUSBIGSB
Коэф-т Шарпа2.772.87
Коэф-т Сортино4.364.55
Коэф-т Омега1.561.58
Коэф-т Кальмара1.982.33
Коэф-т Мартина16.0116.32
Индекс Язвы0.45%0.45%
Дневная вол-ть2.61%2.53%
Макс. просадка-13.25%-13.38%
Текущая просадка-0.98%-1.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUSB и IGSB

SUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
График комиссии SUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии IGSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SUSB и IGSB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUSB c IGSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUSB, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.772.87
Коэффициент Сортино SUSB, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.364.55
Коэффициент Омега SUSB, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.561.58
Коэффициент Кальмара SUSB, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.982.33
Коэффициент Мартина SUSB, с текущим значением в 16.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.0116.32
SUSB
IGSB

Показатель коэффициента Шарпа SUSB на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGSB равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSB и IGSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
2.87
SUSB
IGSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSB и IGSB

Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности IGSB в 3.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
3.63%2.80%1.73%1.30%1.91%2.82%3.05%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
3.91%3.26%2.07%1.82%2.37%3.07%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%1.17%

Просадки

Сравнение просадок SUSB и IGSB

Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, примерно равная максимальной просадке IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и IGSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.98%
-1.00%
SUSB
IGSB

Волатильность

Сравнение волатильности SUSB и IGSB

Текущая волатильность для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) составляет 0.61%, в то время как у iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что SUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.61%
0.66%
SUSB
IGSB