PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUSB с IGSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SUSBIGSB
Дох-ть с нач. г.4.69%4.79%
Дох-ть за 1 год8.13%8.30%
Дох-ть за 3 года1.35%1.56%
Дох-ть за 5 лет1.87%2.13%
Коэф-т Шарпа2.973.16
Коэф-т Сортино4.755.15
Коэф-т Омега1.611.66
Коэф-т Кальмара1.732.01
Коэф-т Мартина19.6920.45
Индекс Язвы0.41%0.40%
Дневная вол-ть2.71%2.62%
Макс. просадка-13.25%-13.38%
Текущая просадка-0.78%-0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SUSB и IGSB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SUSB и IGSB

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUSB показывает доходность 4.69%, а IGSB немного выше – 4.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
4.11%
SUSB
IGSB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUSB и IGSB

SUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
График комиссии SUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии IGSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUSB c IGSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUSB, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SUSB, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SUSB, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SUSB, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SUSB, с текущим значением в 19.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.69
IGSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGSB, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IGSB, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IGSB, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IGSB, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IGSB, с текущим значением в 20.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.45

Сравнение коэффициента Шарпа SUSB и IGSB

Показатель коэффициента Шарпа SUSB на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGSB равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSB и IGSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97
3.16
SUSB
IGSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSB и IGSB

Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности IGSB в 3.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
3.62%2.80%1.73%1.30%1.91%2.82%3.05%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
3.90%3.26%2.07%1.82%2.37%3.07%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%1.17%

Просадки

Сравнение просадок SUSB и IGSB

Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, примерно равная максимальной просадке IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и IGSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.78%
-0.75%
SUSB
IGSB

Волатильность

Сравнение волатильности SUSB и IGSB

iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что SUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.67%
0.63%
SUSB
IGSB