Сравнение SUSB с IGSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB).
SUSB и IGSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSB и IGSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSB и IGSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 0.05% | 6.81% | 4.83% | 5.98% | -5.72% | -0.76% | 4.96% | 7.02% | 0.54% | 0.28% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 0.24% | 6.96% | 4.97% | 6.40% | -5.63% | -0.56% | 5.37% | 7.11% | 1.25% | 0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSB показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у IGSB с доходностью 0.24%.
SUSB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
IGSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSB и IGSB
SUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSB vs. IGSB — Ранг доходности на риск
SUSB
IGSB
Сравнение SUSB c IGSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSB | IGSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.19 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 3.24 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.45 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.49 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 14.27 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSB | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.19 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.85 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SUSB и IGSB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSB и IGSB
Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности IGSB в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.40% | 3.81% | 2.81% | 1.74% | 1.30% | 1.91% | 2.83% | 2.61% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок SUSB и IGSB
Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, примерно равная максимальной просадке IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и IGSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSB | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -13.38% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -1.46% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -9.46% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.79% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -0.85% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.36% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSB и IGSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) имеют волатильность 0.93% и 0.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSB | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.97% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.34% | 1.32% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 2.29% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 2.91% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 3.46% | +0.29% |