PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSB с IGSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSB с IGSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SUSB (iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF) and IGSB (iShares Short-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - SUSB tracks the Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index while IGSB tracks the ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSB returned 2.20%/yr vs 2.43%/yr for IGSB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SUSB charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for IGSB.

Доходность

Сравнение доходности SUSB и IGSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSB показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у IGSB с доходностью 0.72%.

SUSB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.51%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

IGSB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.72%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSB и IGSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF		0.57%6.81%4.83%5.98%-5.72%-0.76%4.96%7.02%0.54%0.28%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		0.72%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.25%0.03%

Correlation

The correlation between SUSB and IGSB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2017 г.

0.83

The correlation between SUSB and IGSB shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SUSB:
SUSB с SUSCSUSB с EUSBSUSB с VRIGSUSB с AGGSUSB с BNDSUSB с VIGSUSB с FXAIX
Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с LQDIGSB с SPSBIGSB с IGIBIGSB с SLQDIGSB с FLDRIGSB с AGG

Доходность на риск

SUSB vs. IGSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSB
Ранг доходности на риск SUSB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSB c IGSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSBIGSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.46

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.84

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.25

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

13.22

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSB vs. IGSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSB на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGSB равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSB и IGSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSBIGSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.70

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SUSB и IGSB

Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, примерно равная максимальной просадке IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и IGSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSBIGSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-13.38%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-1.46%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.49%

-1.46%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-9.46%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.32%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-0.85%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.36%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSB и IGSB

iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что SUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSBIGSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.57%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

1.41%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

1.92%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

2.93%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

3.46%

+0.26%

Сравнение комиссий SUSB и IGSB

SUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSB и IGSB

Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности IGSB в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.58%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF		4.50%4.40%3.81%2.81%1.74%1.30%1.91%2.83%2.61%0.96%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SUSB and IGSB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SUSB has higher volatility (0.64%) compared to IGSB (0.57%). In terms of maximum drawdown, SUSB dropped -13.25% vs IGSB's -13.38%.

On 5-year performance, IGSB leads with 2.43% vs 2.20% for SUSB. On fees, IGSB is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGSB has performed better with a 2.43% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for SUSB.

IGSB has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.50% for SUSB.

SUSB tracks Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index, while IGSB tracks ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Their fees differ too: 0.12% for SUSB and 0.06% for IGSB.

IGSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSB и IGSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор