PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUSB с VRIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SUSBVRIG
Дох-ть с нач. г.4.48%5.84%
Дох-ть за 1 год8.10%7.16%
Дох-ть за 3 года1.42%4.73%
Дох-ть за 5 лет1.81%3.46%
Коэф-т Шарпа3.068.84
Коэф-т Сортино4.9319.06
Коэф-т Омега1.634.34
Коэф-т Кальмара1.8236.14
Коэф-т Мартина19.79239.30
Индекс Язвы0.42%0.03%
Дневная вол-ть2.69%0.81%
Макс. просадка-13.25%-13.04%
Текущая просадка-0.98%-0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SUSB и VRIG составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SUSB и VRIG

С начала года, SUSB показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 5.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.71%
2.92%
SUSB
VRIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUSB и VRIG

SUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VRIG в 0.30%.


VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
График комиссии VRIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии SUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUSB c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUSB, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SUSB, с текущим значением в 4.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SUSB, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SUSB, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SUSB, с текущим значением в 19.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.79
VRIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRIG, с текущим значением в 8.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRIG, с текущим значением в 19.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0019.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRIG, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRIG, с текущим значением в 36.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0036.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRIG, с текущим значением в 239.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00239.30

Сравнение коэффициента Шарпа SUSB и VRIG

Показатель коэффициента Шарпа SUSB на текущий момент составляет 3.06, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 8.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSB и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06
8.84
SUSB
VRIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSB и VRIG

Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности VRIG в 6.19%


TTM20232022202120202019201820172016
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
3.63%2.80%1.73%1.30%1.91%2.82%3.05%1.22%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
6.19%5.96%2.39%0.77%1.56%3.13%2.89%2.31%0.60%

Просадки

Сравнение просадок SUSB и VRIG

Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, примерно равная максимальной просадке VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и VRIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.98%
-0.04%
SUSB
VRIG

Волатильность

Сравнение волатильности SUSB и VRIG

iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что SUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66%
0.25%
SUSB
VRIG