PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUSB с VRIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUSB и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.50%
2.93%
SUSB
VRIG

Доходность по периодам

С начала года, SUSB показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 6.03%.


SUSB

С начала года

4.48%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

3.50%

1 год

7.24%

5 лет (среднегодовая)

1.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VRIG

С начала года

6.03%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.93%

1 год

7.15%

5 лет (среднегодовая)

3.51%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SUSBVRIG
Коэф-т Шарпа2.778.96
Коэф-т Сортино4.3619.37
Коэф-т Омега1.564.45
Коэф-т Кальмара1.9236.46
Коэф-т Мартина16.16242.72
Индекс Язвы0.45%0.03%
Дневная вол-ть2.61%0.81%
Макс. просадка-13.25%-13.04%
Текущая просадка-0.98%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUSB и VRIG

SUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VRIG в 0.30%.


VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
График комиссии VRIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии SUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SUSB и VRIG составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUSB c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUSB, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.778.96
Коэффициент Сортино SUSB, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.3619.37
Коэффициент Омега SUSB, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.564.45
Коэффициент Кальмара SUSB, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.9236.46
Коэффициент Мартина SUSB, с текущим значением в 16.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.16242.72
SUSB
VRIG

Показатель коэффициента Шарпа SUSB на текущий момент составляет 2.77, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 8.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSB и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
8.96
SUSB
VRIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSB и VRIG

Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности VRIG в 6.18%


TTM20232022202120202019201820172016
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
3.63%2.80%1.73%1.30%1.91%2.82%3.05%1.22%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
6.18%5.96%2.39%0.77%1.56%3.13%2.89%2.31%0.60%

Просадки

Сравнение просадок SUSB и VRIG

Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, примерно равная максимальной просадке VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и VRIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.98%
0
SUSB
VRIG

Волатильность

Сравнение волатильности SUSB и VRIG

iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что SUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.61%
0.21%
SUSB
VRIG