PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUSB с VRIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SUSB и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSB показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 1.81%.


SUSB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.51%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.20%
10 лет*

VRIG

1 день
0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.20%
1 год
4.99%
3 года*
5.98%
5 лет*
4.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSB и VRIG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
0.57%6.81%4.83%5.98%-5.72%-0.76%4.96%7.02%0.54%0.28%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
1.81%5.05%6.81%7.37%0.99%1.06%1.76%4.57%0.51%0.89%

Correlation

The correlation between SUSB and VRIG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2017 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Доходность на риск

SUSB vs. VRIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUSB
Ранг доходности на риск SUSB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSB: 6868
Ранг коэф-та Мартина

VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSB c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUSBVRIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-7.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-20.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

5.38

-3.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

62.75

-59.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

320.64

-308.17

SUSB vs. VRIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSB на текущий момент составляет 2.34, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 10.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSB и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SUSBVRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

10.15

-7.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

3.45

-2.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.91

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SUSB и VRIG

Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, примерно равная максимальной просадке VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и VRIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SUSBVRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-13.04%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-0.08%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.49%

-0.78%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-2.28%

-7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-0.27%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.02%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSB и VRIG

iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что SUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SUSBVRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.11%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

0.36%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

0.49%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

1.29%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

3.80%

-0.08%

Сравнение комиссий SUSB и VRIG

SUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VRIG в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSB и VRIG

Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности VRIG в 4.79%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
4.50%4.40%3.81%2.81%1.74%1.30%1.91%2.83%2.61%0.96%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%

Часто задаваемые вопросы


SUSB and VRIG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUSB has higher volatility (0.64%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, SUSB dropped -13.25% vs VRIG's -13.04%.

On 5-year performance, VRIG leads with 4.42% vs 2.20% for SUSB. On fees, SUSB is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VRIG has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VRIG has performed better with a 4.42% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for VRIG.

VRIG has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 4.50% for SUSB.

SUSB is categorized as Corporate Bonds, while VRIG is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for SUSB and 0.30% for VRIG.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.15 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSB и VRIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор