Сравнение SUSB с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares Gold Trust (IAU).
SUSB и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSB и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSB и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 0.04% | 6.81% | 4.83% | 5.98% | -5.72% | -0.76% | 4.96% | 7.02% | 0.54% | 0.28% |
IAU iShares Gold Trust | 8.61% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 4.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSB показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.61%.
SUSB
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.53%
- 3 года*
- 33.12%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSB и IAU
SUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSB vs. IAU — Ранг доходности на риск
SUSB
IAU
Сравнение SUSB c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSB | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.80 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 2.24 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.33 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.69 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | 9.97 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.80 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.24 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.64 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SUSB и IAU составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSB и IAU
Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.40% | 3.81% | 2.81% | 1.74% | 1.30% | 1.91% | 2.83% | 2.61% | 0.96% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUSB и IAU
Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -45.14% | +31.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -19.18% | +17.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -20.93% | +11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -13.20% | +12.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -15.98% | +14.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 5.18% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSB и IAU
Текущая волатильность для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) составляет 0.93%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что SUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 11.02% | -10.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.35% | 24.11% | -22.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 27.62% | -25.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 17.69% | -14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 15.82% | -12.07% |