PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSB с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSB с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SUSB (iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - SUSB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSB returned 2.20%/yr vs 18.52%/yr for IAU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SUSB charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности SUSB и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSB показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 3.83%.

SUSB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.51%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSB и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF		0.57%6.81%4.83%5.98%-5.72%-0.76%4.96%7.02%0.54%0.28%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%4.69%

Correlation

The correlation between SUSB and IAU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2017 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с SUSB:
SUSB с SUSCSUSB с EUSBSUSB с VRIGSUSB с IGSBSUSB с AGGSUSB с BNDSUSB с VIG
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

SUSB vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSB
Ранг доходности на риск SUSB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSB c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSBIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.24

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
1.63

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

1.70

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

4.18

+8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSB vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSB на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSB и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSBIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.24

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.04

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.63

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SUSB и IAU

Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSBIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-45.14%

+31.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-19.18%

+17.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.49%

-19.18%

+17.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-20.93%

+11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-17.02%

+16.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-15.96%

+14.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

7.79%

-7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSB и IAU

Текущая волатильность для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) составляет 0.64%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что SUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSBIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

5.50%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

23.03%

-21.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

26.41%

-24.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

17.94%

-14.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

15.90%

-12.18%

Сравнение комиссий SUSB и IAU

SUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSB и IAU

Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF		4.50%4.40%3.81%2.81%1.74%1.30%1.91%2.83%2.61%0.96%

Часто задаваемые вопросы

SUSB and IAU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to SUSB (0.64%). In terms of maximum drawdown, SUSB dropped -13.25% vs IAU's -45.14%.

On 5-year performance, IAU leads with 18.52% vs 2.20% for SUSB. On fees, SUSB is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SUSB has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAU has performed better with a 18.52% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

SUSB has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 0.00% for IAU.

SUSB is categorized as Corporate Bonds, while IAU is Gold. SUSB tracks Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.12% for SUSB and 0.25% for IAU.

SUSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSB и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор