PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSB с GVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSB с GVI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SUSB (iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF) and GVI (iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF) are both exchange-traded funds - SUSB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index, while GVI is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSB returned 2.20%/yr vs 0.98%/yr for GVI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUSB charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for GVI.

Доходность

Сравнение доходности SUSB и GVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SUSB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.51%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

GVI

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.05%
1 год
3.89%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.98%
10 лет*
1.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSB и GVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF		0.57%6.81%4.83%5.98%-5.72%-0.76%4.96%7.02%0.54%0.28%
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		-0.00%6.66%2.92%5.15%-8.28%-1.90%6.38%6.54%0.77%-0.16%

Correlation

The correlation between SUSB and GVI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2017 г.

0.75

The correlation between SUSB and GVI shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

Часто сравнивают с SUSB:
SUSB с SUSCSUSB с EUSBSUSB с VRIGSUSB с IGSBSUSB с AGGSUSB с BNDSUSB с VIG
Часто сравнивают с GVI:
GVI с GBFGVI с SCHJGVI с AGZGVI с VCITGVI с CMFGVI с SLQDGVI с AGG

Доходность на риск

SUSB vs. GVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSB
Ранг доходности на риск SUSB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GVI
Ранг доходности на риск GVI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSB c GVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSBGVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.56

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.39

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.17

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

6.60

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSB vs. GVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSB на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа GVI равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSB и GVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSBGVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.56

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.25

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.76

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SUSB и GVI

Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, примерно равная максимальной просадке GVI в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и GVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSBGVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-12.93%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-1.79%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.49%

-2.65%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-12.93%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.17%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-1.86%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.59%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSB и GVI

Текущая волатильность для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) составляет 0.64%, в то время как у iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что SUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSBGVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.77%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

1.78%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

2.50%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

3.97%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

3.53%

+0.19%

Сравнение комиссий SUSB и GVI

SUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GVI в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSB и GVI

Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности GVI в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		3.62%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF		4.50%4.40%3.81%2.81%1.74%1.30%1.91%2.83%2.61%0.96%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SUSB and GVI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GVI has higher volatility (0.77%) compared to SUSB (0.64%). In terms of maximum drawdown, SUSB dropped -13.25% vs GVI's -12.93%.

On 5-year performance, SUSB leads with 2.20% vs 0.98% for GVI. On fees, SUSB is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SUSB has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SUSB has performed better with a 2.20% return vs 0.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for GVI.

SUSB has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 3.62% for GVI.

SUSB is categorized as Corporate Bonds, while GVI is Short-Term Bond. SUSB tracks Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index, while GVI tracks Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Their fees differ too: 0.12% for SUSB and 0.20% for GVI.

SUSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSB и GVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор