PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSB с GVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUSB с GVI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI).

SUSB и GVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Intermediate Government/Credit Bond. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUSB и GVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSB и GVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF		0.05%6.81%4.83%5.98%-5.72%-0.76%4.96%7.02%0.54%0.28%
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		-0.03%6.66%2.92%5.15%-8.28%-1.90%6.38%6.54%0.77%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, SUSB показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у GVI с доходностью -0.03%.

SUSB

1 день
0.00%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.73%
3 года*
5.31%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—

GVI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.09%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.12%
10 лет*
1.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

Часто сравнивают с SUSB:
SUSB с SUSCSUSB с EUSBSUSB с VRIGSUSB с IGSBSUSB с AGGSUSB с VIGSUSB с BND
Часто сравнивают с GVI:
GVI с GBFGVI с SCHJGVI с CMFGVI с AGZGVI с VCITGVI с SLQDGVI с AGG

Сравнение комиссий SUSB и GVI

SUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GVI в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SUSB vs. GVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSB
Ранг доходности на риск SUSB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSB: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GVI
Ранг доходности на риск GVI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSB c GVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSBGVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.50

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.27

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

2.36

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.49

8.58

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSB vs. GVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSB на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа GVI равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSB и GVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSBGVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.50

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.28

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.77

-0.05

Корреляция

Корреляция между SUSB и GVI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSB и GVI

Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности GVI в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF		4.50%4.40%3.81%2.81%1.74%1.30%1.91%2.83%2.61%0.96%0.00%0.00%
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		3.57%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%

Просадки

Сравнение просадок SUSB и GVI

Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, примерно равная максимальной просадке GVI в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и GVI.

Загрузка...

Показатели просадок

SUSBGVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-12.93%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-1.79%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-12.93%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.20%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-1.87%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.49%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSB и GVI

Текущая волатильность для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) составляет 0.93%, в то время как у iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что SUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUSBGVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

1.09%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

1.68%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

2.74%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

3.97%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.75%

3.52%

+0.23%