Сравнение SUSB с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
SUSB и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSB и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSB и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 0.05% | 6.81% | 4.83% | 5.98% | -5.72% | -0.76% | 4.96% | 7.02% | 0.54% | 0.28% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 11.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSB показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
SUSB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSB и DGRO
SUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSB vs. DGRO — Ранг доходности на риск
SUSB
DGRO
Сравнение SUSB c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSB | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.14 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.66 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.25 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.48 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 6.80 | +6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSB | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.14 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.73 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SUSB и DGRO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSB и DGRO
Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSB iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.40% | 3.81% | 2.81% | 1.74% | 1.30% | 1.91% | 2.83% | 2.61% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок SUSB и DGRO
Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSB | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -35.10% | +21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -10.92% | +9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -19.31% | +9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -4.70% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -3.48% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 2.37% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSB и DGRO
Текущая волатильность для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) составляет 0.93%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что SUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSB | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 3.57% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.34% | 7.21% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 14.47% | -12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 13.84% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 16.63% | -12.88% |