PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSB с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSB с COMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUSB (iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SUSB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. SUSB is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 5 years, SUSB returned 2.21%/yr vs 13.14%/yr for COMT. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SUSB charges 0.12%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности SUSB и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSB показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 37.50%.

SUSB

1 день
0.06%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.32%
3 года*
5.48%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—

COMT

1 день
-1.55%
1 месяц
-5.00%
С начала года
37.50%
6 месяцев
36.36%
1 год
45.51%
3 года*
16.18%
5 лет*
13.14%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSB и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF		0.63%6.81%4.83%5.98%-5.72%-0.76%4.96%7.02%0.54%0.28%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		37.50%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%15.36%

Correlation

The correlation between SUSB and COMT is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2017 г.

-0.06

Over the past year, the inverse relationship between SUSB and COMT has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.35, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с SUSB:
SUSB с SUSCSUSB с EUSBSUSB с VRIGSUSB с IGSBSUSB с AGGSUSB с BNDSUSB с VIG
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

SUSB vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSB
Ранг доходности на риск SUSB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSB c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSBCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.14

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.77

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

5.70

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

13.42

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSB vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSB на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSB и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSBCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.14

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.63

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.20

+0.53

Просадки

Сравнение просадок SUSB и COMT

Максимальная просадка SUSB за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSB и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSBCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-51.89%

+38.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-8.02%

+6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.49%

-13.31%

+11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-29.00%

+19.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-6.30%

+6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-24.06%

+22.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

3.40%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSB и COMT

Текущая волатильность для iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) составляет 0.63%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что SUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSBCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

7.46%

-6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

18.88%

-17.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

21.36%

-19.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

21.07%

-18.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

18.89%

-15.17%

Сравнение комиссий SUSB и COMT

SUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSB и COMT

Дивидендная доходность SUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности COMT в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.63%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF		4.50%4.40%3.81%2.81%1.74%1.30%1.91%2.83%2.61%0.96%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUSB and COMT have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.46%) compared to SUSB (0.63%). In terms of maximum drawdown, SUSB dropped -13.25% vs COMT's -51.89%.

On 5-year performance, COMT leads with 13.14% vs 2.21% for SUSB. On fees, SUSB is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SUSB has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COMT has performed better with a 13.14% return vs 2.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 4.50% for SUSB.

SUSB is categorized as Corporate Bonds, while COMT is Commodities. Their fees differ too: 0.12% for SUSB and 0.48% for COMT.

SUSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSB и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор